本文關(guān)鍵詞： 倒向隨機(jī)Volterra積分方程 適應(yīng)解 正倒向隨機(jī)微分方程　出處：《中國(guó)科學(xué):數(shù)學(xué)》2017年10期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：倒向隨機(jī)Volterra積分方程可以看作(確定性)Volterra積分方程和倒向隨機(jī)微分方程的推廣,在隨機(jī)最優(yōu)控制理論和數(shù)學(xué)金融學(xué)中有諸多應(yīng)用.本文利用正倒向隨機(jī)微分方程適應(yīng)解表示的思想,得到所研究的一類倒向隨機(jī)Volterra積分方程適應(yīng)解的表示.這樣的結(jié)果對(duì)研究適應(yīng)解的正則性以及數(shù)值計(jì)算有重要的意義.
[Abstract]:The backward stochastic Volterra integral equation can be regarded as a generalization of the deterministic Volterra integral equation and the backward stochastic differential equation. There are many applications in stochastic optimal control theory and mathematical finance. In this paper, the idea of adaptive solution representation of forward backward stochastic differential equation is used. The representation of adaptive solutions for a class of backward stochastic Volterra integral equations is obtained, which is of great significance to the study of the regularity and numerical calculation of the adaptive solutions.
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;Department
【基金】：美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金(批準(zhǔn)號(hào):DMS-1406776)資助項(xiàng)目
【分類號(hào)】：O211.63

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本文編號(hào)：1535641