本文關(guān)鍵詞： 分層模型 異方差 期望條件最大化算法 蒙特卡羅積分法　出處：《數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)(中文版)》2017年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：提出了一類非線性異方差分層模型,研究了其固定效應(yīng)和方差分量的極大似然估計(jì)問題.主要采用了期望條件最大化算法(Expectation Conditional Maximization Algorithm)和蒙特卡羅積分法(Monte-Carlo integration method).對(duì)于隨機(jī)效應(yīng)和模型誤差的方差-協(xié)方差矩陣,本文既考慮了一般的非結(jié)構(gòu)化形式,也考慮了諸如自回歸(AR(1))和復(fù)合對(duì)稱等的結(jié)構(gòu)化形式.仿真模擬的結(jié)果顯示本文提出的模型及參數(shù)估計(jì)方法表現(xiàn)良好.此外,本文還將該類模型和估計(jì)方法應(yīng)用到中國(guó)官方經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)上,得到了一些有意義的結(jié)論.
[Abstract]:A class of nonlinear heteroscedasticity hierarchical model is proposed. In this paper, the maximum likelihood estimation of fixed effects and variance components is studied. The expected condition maximization Conditional Maximization algorithm and Monte-Carlo integration method are mainly used. For the variance-covariance matrix of random effects and model errors, In this paper, we consider not only the general unstructured forms, but also the structural forms such as autoregressive ARA (1) and compound symmetry. The simulation results show that the proposed model and the method of parameter estimation are good. This paper also applies this kind of model and the estimation method to the official economic data of China, and obtains some meaningful conclusions.
【作者單位】： 中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院應(yīng)用統(tǒng)計(jì)中心中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)新疆社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)研究中心新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院;蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：中央高校建設(shè)世界一流大學(xué)(學(xué)科)和特色發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)資金支持(15XNL008)
【分類號(hào)】：O212.1

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本文編號(hào)：1532890