本文關(guān)鍵詞：Bootstrap方法的正態(tài)改進(jìn)與在準(zhǔn)備金提取中的應(yīng)用

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【摘要】：準(zhǔn)備金提取的方法中,傳統(tǒng)的應(yīng)用最廣泛的是確定性模型估計方法,這些方法雖簡單易懂,容易操作,但是存在估計精度不高和只能得到未決賠款準(zhǔn)備金的均值,不能度量不確定性的缺陷。隨著我國保險行業(yè)的成熟,對準(zhǔn)備金波動性研究已經(jīng)很有必要,用線代概率與數(shù)理統(tǒng)計的理論將動態(tài)的隨機(jī)模型應(yīng)用到準(zhǔn)備金估計中去,其中Bootstrap方法就是一個典型的例子。但是Bootstrap方法本身計算特性限制了自助樣本的生成范圍,即只能從原樣本再采樣,從而使得自助分布產(chǎn)生偏離,無法漸近于真實情形。針對Bootstrap方法的不足,2006劉建、吳翊等人提出改進(jìn)的Bootstrap方法。本文基于改進(jìn)的Bootstrap方法,結(jié)合正態(tài)分布,對Bootstrap方法做進(jìn)一步的改進(jìn),提出正態(tài)改進(jìn)的Bootstrap方法,并結(jié)合鏈梯法,應(yīng)用在準(zhǔn)備金的提取中,取得了良好的效果。
【學(xué)位授予單位】：鄭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：O212.1

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