本文關(guān)鍵詞：大偏差理論和隱含波動率計算

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【摘要】：大偏差領(lǐng)域是小概率事件的一系列漸近結(jié)果以及得到這些結(jié)果的方法.大偏差在應(yīng)用概率領(lǐng)域中非�；钴S,并且對于金融中發(fā)現(xiàn)極端事件的重要應(yīng)用發(fā)揮著日益重要的作用.本篇論文的目的是解釋大偏差理論的主要技術(shù)和說明怎么應(yīng)用大偏差理論計算到期日附近的隱含波動率.
【學(xué)位授予單位】：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：O212.1

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本文編號：1218376