本文關鍵詞：大偏差理論和隱含波動率計算

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【摘要】：大偏差領域是小概率事件的一系列漸近結果以及得到這些結果的方法.大偏差在應用概率領域中非常活躍,并且對于金融中發(fā)現極端事件的重要應用發(fā)揮著日益重要的作用.本篇論文的目的是解釋大偏差理論的主要技術和說明怎么應用大偏差理論計算到期日附近的隱含波動率.
【學位授予單位】：中國科學技術大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：O212.1

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本文編號：1218376