本文關(guān)鍵詞：基于蒙特卡羅模擬實(shí)驗(yàn)的協(xié)整模型應(yīng)用若干問題研究

  更多相關(guān)文章： 協(xié)整理論 協(xié)整檢驗(yàn) 蒙特卡羅模擬誤 差修正模型

【摘要】：自Engle和Granger發(fā)現(xiàn)協(xié)整現(xiàn)象以來,協(xié)整理論發(fā)展至今已經(jīng)被廣泛的應(yīng)用于從金融行業(yè)到農(nóng)業(yè)、從宏觀經(jīng)濟(jì)到微觀經(jīng)濟(jì),從資本市場到貨幣市場的各個(gè)領(lǐng)域。然而,由于對相關(guān)理論基礎(chǔ)和數(shù)學(xué)模型的認(rèn)識不到位,在應(yīng)用中主觀性過強(qiáng),導(dǎo)致在應(yīng)用理論時(shí)出現(xiàn)了不少問題。 本文回顧了協(xié)整理論以及應(yīng)用理論的文獻(xiàn)。對協(xié)整的相關(guān)理論進(jìn)行了介紹,包括時(shí)間序列的平穩(wěn)性與單位根檢驗(yàn)、向量自回歸(VAR)模型,協(xié)整與誤差修正模型以及蒙特卡羅模擬實(shí)驗(yàn),為全文做了理論鋪墊。 首先分析了VAR模型中遺漏協(xié)整項(xiàng)的問題。在VAR系統(tǒng)中,盡管對不平穩(wěn)變量進(jìn)行差分可以達(dá)到整個(gè)系統(tǒng)的平穩(wěn),但如果變量間存在協(xié)整關(guān)系,差分平穩(wěn)后的VAR系統(tǒng)是有問題的。通過蒙特卡羅模擬實(shí)驗(yàn)的方法對比了存在協(xié)整關(guān)系時(shí),一階差分形式的VAR和正確設(shè)定誤差修正模型時(shí),參數(shù)估計(jì)的偏誤情況。研究發(fā)現(xiàn),遺漏協(xié)整項(xiàng)的一階差分VAR模型是不恰當(dāng)?shù)?這將導(dǎo)致格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)、方差分解等統(tǒng)計(jì)推斷失效。說明了對于非平穩(wěn)時(shí)間序列的建模而言,檢驗(yàn)變量間平穩(wěn)性與協(xié)整關(guān)系的必要性。 然后,探討了DGP的正確識別對Johansen和Juselius協(xié)整檢驗(yàn)重要性�；诿商乜_模擬實(shí)驗(yàn)的方法,對DGP誤設(shè)時(shí),Johansen和Juselius協(xié)整檢驗(yàn)中協(xié)整向量的個(gè)數(shù),協(xié)整向量系數(shù)的估計(jì)進(jìn)行了分析。通過與正確識別DGP時(shí)的檢驗(yàn)結(jié)果相比,誤設(shè)DGP的協(xié)整檢驗(yàn),不管是在協(xié)整關(guān)系的個(gè)數(shù)還是在協(xié)整向量系數(shù)的估計(jì)值方面都是存在偏誤的。進(jìn)而說明了正確設(shè)別DGP對協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果有著重大的影響。 最后,對Engle-Granger兩步法、Johansen和Juselius協(xié)整檢驗(yàn)和ADL協(xié)整檢驗(yàn)三種協(xié)整檢驗(yàn)方法進(jìn)行了比較。從理論角度闡述了Johansen和Juselius協(xié)整檢驗(yàn)相對于Engle-Granger兩步法所具備的優(yōu)勢。重點(diǎn)對弱外生性變量間協(xié)整關(guān)系的檢驗(yàn)進(jìn)行了探討。利用蒙特卡羅模擬實(shí)驗(yàn)的方法,對數(shù)據(jù)進(jìn)行仿真。研究發(fā)現(xiàn),在對存在弱外生性變量的協(xié)整系統(tǒng)進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),ADL檢驗(yàn)比Engle-Granger兩步法和Johansen和Juselius協(xié)整檢驗(yàn)有著更高的檢驗(yàn)功效。尤其是在小樣本的情況下,ADL檢驗(yàn)的優(yōu)勢更加明顯。對于非弱外生性的變量系統(tǒng),ADL方法的檢驗(yàn)功效要比Engle-Granger兩步法和Johansen和Juselius協(xié)整檢驗(yàn)低。尤其在小樣本情況下,這種趨勢更加明顯。 文章最后對全文進(jìn)行了總結(jié),并指明了未來可能的研究方向。
【關(guān)鍵詞】：協(xié)整理論 協(xié)整檢驗(yàn) 蒙特卡羅模擬誤 差修正模型
【學(xué)位授予單位】：北京郵電大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：O212.1
【目錄】：

• 摘要4-6
• ABSTRACT6-8
• 目錄8-10
• 第一章 緒論10-19
• 1.1 研究背景和意義10-12
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意義11-12
• 1.2 文獻(xiàn)綜述12-16
• 1.2.1 協(xié)整應(yīng)用相關(guān)文獻(xiàn)12-14
• 1.2.2 協(xié)整理論相關(guān)文獻(xiàn)14-16
• 1.3 研究內(nèi)容16-18
• 1.4 本文可能的創(chuàng)新點(diǎn)18-19
• 第二章 協(xié)整相關(guān)理論及蒙特卡羅模擬19-31
• 2.1 時(shí)間序列的平穩(wěn)性與單位根檢驗(yàn)19-24
• 2.1.1 時(shí)間序列的平穩(wěn)性19-21
• 2.1.2 偽回歸及產(chǎn)生原因21
• 2.1.3 單位根檢驗(yàn)21-24
• 2.2 向量自回歸(VAR)模型24-26
• 2.3 協(xié)整與誤差修正模型26-29
• 2.3.1 協(xié)整與長期均衡關(guān)系26-28
• 2.3.2 誤差修正模型28-29
• 2.4 蒙特卡羅模擬29-31
• 第三章 VAR模型中遺漏協(xié)整項(xiàng)的問題31-36
• 3.1 VAR模型中的協(xié)整項(xiàng)31-32
• 3.2 蒙特卡羅模擬試驗(yàn)32-36
• 3.2.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)32-34
• 3.2.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果34-36
• 第四章 Johansen和Juselius協(xié)整檢驗(yàn)DGP識別36-47
• 4.1 Johansen和Juselius協(xié)整檢驗(yàn)的原理36-39
• 4.2 Johansen和Juselius協(xié)整檢驗(yàn)的五種DGP設(shè)定39-42
• 4.3 蒙特卡羅模擬實(shí)驗(yàn)42-47
• 4.3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/span>42
• 4.3.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)42-43
• 4.3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果43-47
• 第五章 三種協(xié)整檢驗(yàn)的比較47-57
• 5.1 E-G兩步法和Johansen和Juselius協(xié)整檢驗(yàn)47-49
• 5.1.1 E-G兩步法協(xié)整檢驗(yàn)47-48
• 5.1.2 E-G兩步法和Johansen和Juselius協(xié)整檢驗(yàn)的比較48-49
• 5.2 弱外生性下的協(xié)整檢驗(yàn)49-55
• 5.2.1 弱外生性及ADL協(xié)整檢驗(yàn)49-51
• 5.2.2 蒙特卡羅模擬實(shí)驗(yàn)51-55
• 5.3 本章小結(jié)55-57
• 第六章 結(jié)論57-59
• 6.1 全文總結(jié)57
• 6.2 未來研究展望57-59
• 參考文獻(xiàn)59-65
• 附錄65-70
• 致謝70-71
• 作者攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄71

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1104737