發(fā)布時間：2017-10-04 02:01

  本文關(guān)鍵詞：個股期權(quán)交易策略研究

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【摘要】：加入WTO以后,面對日益開放的資本市場,金融市場變得更加國際化也更加市場化,我國將更為深入和廣泛的與世界經(jīng)濟融合,對金融衍生品市場的發(fā)展將成為我國金融業(yè)日后的重要課題之一。本文重點介紹了在風險有限區(qū)間的交易策略,即買入看漲期權(quán)鐵蝴蝶價差交易和買入看跌期權(quán)鐵蝴蝶價差交易。
【作者單位】： 西南大學數(shù)學與統(tǒng)計學院;
【關(guān)鍵詞】： 期權(quán) 買入看漲期權(quán)鐵蝴蝶價差交易 買入看跌期權(quán)鐵蝴蝶價差交易
【分類號】：F724.5
【正文快照】： 一、引言期權(quán)是一種權(quán)利,以一個特定的價格在未來的某個特定時間買入或者賣出一定數(shù)量某種特定商品的權(quán)利。在該項期權(quán)的規(guī)定時間內(nèi),期權(quán)的持有者能夠選擇“買”或者“不買”、“賣”或者“不賣”,他能夠?qū)嵤┮材軌蚍艞夁@項權(quán)利。然而值得注意的是,期權(quán)的賣出者沒有權(quán)利只有義

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本文編號：967949