本文關(guān)鍵詞：潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款控制方略研究

  更多相關(guān)文章： 潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款 風(fēng)險(xiǎn)管理 內(nèi)部機(jī)制

【摘要】：潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款是指存在風(fēng)險(xiǎn)隱患,借款人履約償還能力弱,貸款違約概率大的貸款。近幾年來(lái),潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的概念在各商業(yè)銀行日常信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中出現(xiàn)的頻率越來(lái)越高,無(wú)論是理論界還是銀行界,在深刻分析產(chǎn)生不良貸款的體制原因的同時(shí),加強(qiáng)了對(duì)當(dāng)前銀行潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款管理問(wèn)題的討論。面對(duì)瞬息萬(wàn)變的國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化,銀行應(yīng)如何面對(duì)和應(yīng)對(duì)調(diào)整頻率不斷加快、調(diào)整幅度不斷加大的經(jīng)濟(jì)金融政策,應(yīng)采取哪些具體的風(fēng)險(xiǎn)防控措施,風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)事件乃至風(fēng)險(xiǎn)損失的傳遞鏈條到底有多長(zhǎng)等諸多問(wèn)題,需要我們以更加超前的視角來(lái)研究銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范問(wèn)題。筆者認(rèn)為研究該選題具有以下意義：第一,有利于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理適應(yīng)外部多變的宏觀環(huán)境：第二,有利于加強(qiáng)商業(yè)銀行內(nèi)部監(jiān)管；第三,有利于貫徹新資本協(xié)議和內(nèi)部評(píng)級(jí)法；第四,有利于將商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)更加合理化。本文共分為六部分。第一章主要介紹了本文的研究背景、目的及意義、研究方法、研究?jī)?nèi)容以及研究創(chuàng)新點(diǎn)；第二章對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款進(jìn)行了界定,從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境和銀行內(nèi)部環(huán)境等三個(gè)方面對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的形成原因進(jìn)行了詳細(xì)闡述；第三章從產(chǎn)業(yè)因素、財(cái)務(wù)因素、管理因素、擔(dān)保因素、債項(xiàng)因素、收益因素、合規(guī)因素等方面介紹了潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款具有的特征,并以專(zhuān)家打分法和模型識(shí)別等方法介紹了潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的方法和技術(shù)；第四章重點(diǎn)闡述了潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系的構(gòu)建、評(píng)估過(guò)程及應(yīng)用,此外,還強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)貸款的相關(guān)優(yōu)化方法,主要包括潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的優(yōu)化、資產(chǎn)證券化、貸款轉(zhuǎn)讓等創(chuàng)新方式；第五章從組織架構(gòu)與流程、政策制度建設(shè)和系統(tǒng)控制建設(shè)等方面闡述了如何建立潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款內(nèi)部管理的長(zhǎng)效機(jī)制,尤其是對(duì)與風(fēng)險(xiǎn)管理控制能力的考評(píng)體系的構(gòu)建,對(duì)銀行內(nèi)控能力的提升有很大作用；第六章為本文提煉了潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款管理的核心觀點(diǎn)、提出研究存在不足并展望未來(lái)發(fā)展。本文主要采用比較研究法和案例分析法。通過(guò)比較各家商業(yè)銀行成熟的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、化解方法和機(jī)制建設(shè)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合目前經(jīng)濟(jì)下行周期的背景制定出一套系統(tǒng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)管理的長(zhǎng)效機(jī)制和管理理論；對(duì)中國(guó)工商銀行某省分行潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的管理制度進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查研究和分析,為本文觀點(diǎn)提供研究基礎(chǔ)。本文以中國(guó)商業(yè)銀行目前存在的貸款風(fēng)險(xiǎn)為切入點(diǎn),深入研究潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的成因及特征,結(jié)合銀行業(yè)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),提出了一套包括潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款管理架構(gòu)和流程、相關(guān)政策與制度,以及系統(tǒng)控制手段在內(nèi)的管理體系,構(gòu)建“早識(shí)別、早預(yù)警、早實(shí)施、早見(jiàn)效”的潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款管理體系。首先,從信貸業(yè)務(wù)上來(lái)構(gòu)建潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及優(yōu)化體系；其次,從銀行內(nèi)部管理體制上,應(yīng)從以下幾點(diǎn)來(lái)開(kāi)展：(1)完善風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)；(2)開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)流程再造；(3)健全信貸風(fēng)險(xiǎn)管理制度； (4)提升商業(yè)銀行信貸管理系統(tǒng)； (5)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管控能力考評(píng)體系。
【關(guān)鍵詞】：潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款 風(fēng)險(xiǎn)管理 內(nèi)部機(jī)制
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 摘要10-12
• ABSTRACT12-14
• 第1章 引言14-26
• 1.1 研究背景14-18
• 1.2 研究目的及意義18-19
• 1.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀19-23
• 1.3.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀19-22
• 1.3.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀22-23
• 1.4 研究?jī)?nèi)容、方法及創(chuàng)新點(diǎn)23-26
• 1.4.1 研究?jī)?nèi)容23-24
• 1.4.2 研究方法24
• 1.4.3 研究創(chuàng)新點(diǎn)24-26
• 第2章 潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的定義及成因分析26-33
• 2.1 潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的定義26
• 2.2 潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的成因分析26-33
• 2.2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境26-28
• 2.2.2 行業(yè)環(huán)境28-29
• 2.2.3 銀行內(nèi)部管理29-33
• 第3章 潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的特征、分類(lèi)及識(shí)別33-39
• 3.1 潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的特征33-36
• 3.1.1 產(chǎn)業(yè)特征34-35
• 3.1.2 財(cái)務(wù)特征35-36
• 3.1.3 管理特征36
• 3.1.4 其他特征36
• 3.2 潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的分類(lèi)36-37
• 3.2.1 潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)36-37
• 3.2.2 潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)劃分標(biāo)準(zhǔn)37
• 3.3 潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款識(shí)別的方法和技術(shù)37-39
• 3.3.1 專(zhuān)家打分法37-38
• 3.3.2 模型識(shí)別38-39
• 第4章 潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及優(yōu)化39-51
• 4.1 潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估39-47
• 4.1.1 潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系的構(gòu)建39-41
• 4.1.2 潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系的內(nèi)容41-45
• 4.1.3 潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)施45-47
• 4.2 潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的優(yōu)化47-49
• 4.2.1 品種優(yōu)化47-48
• 4.2.2 行業(yè)優(yōu)化48
• 4.2.3 客戶(hù)優(yōu)化48
• 4.2.4 收益結(jié)構(gòu)優(yōu)化48-49
• 4.3 潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的其他化解途徑49-51
• 4.3.1 資產(chǎn)證券化49-50
• 4.3.2 貸款轉(zhuǎn)讓50-51
• 第5章 潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款內(nèi)部管理機(jī)制的構(gòu)建51-67
• 5.1 完善風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)51-52
• 5.1.1 構(gòu)建以總部為中心的輻射式組織結(jié)構(gòu)51
• 5.1.2 成立大客戶(hù)信貸經(jīng)營(yíng)管理中心51-52
• 5.2 實(shí)現(xiàn)信貸業(yè)務(wù)流程再造52-53
• 5.3 健全信貸風(fēng)險(xiǎn)管理制度53-54
• 5.3.1 嚴(yán)格貸前審查制度53
• 5.3.2 強(qiáng)化貸后管理制度53-54
• 5.3.3 完善信貸監(jiān)督檢查制度54
• 5.4 提升商業(yè)銀行信貸管理系統(tǒng)54-55
• 5.4.1 增加貸前調(diào)查信息管理模塊功能54-55
• 5.4.2 加強(qiáng)貸款審查、審批意見(jiàn)處理等功能55
• 5.4.3 建立以量化指標(biāo)為主的信貸人員考核考評(píng)子系統(tǒng)55
• 5.4.4 建立多方數(shù)據(jù)共享機(jī)制55
• 5.5 構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管控能力考評(píng)體系55-67
• 5.5.1 風(fēng)險(xiǎn)管理控制考評(píng)指標(biāo)體系的構(gòu)成56-60
• 5.5.2 風(fēng)險(xiǎn)管理控制能力考評(píng)體系的實(shí)施60-67
• 第6章 結(jié)論與不足67-69
• 6.1 結(jié)論67-68
• 6.2 不足68-69
• 參考文獻(xiàn)69-72
• 致謝72-73
• 附件73

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前8條

1 李麟;索彥峰;;經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、不良貸款與銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)[J];國(guó)際金融研究;2009年06期

2 劉平;梁瑜;;宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響分析[J];區(qū)域金融研究;2011年02期

3 馮春莉;;淺析貨幣政策對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響[J];經(jīng)營(yíng)管理者;2014年24期

4 張金清;張健;吳有紅;;中長(zhǎng)期貸款占比對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行穩(wěn)定的影響——理論分析與實(shí)證檢驗(yàn)[J];金融研究;2011年09期

5 單松;;商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的成因與對(duì)策研究[J];經(jīng)濟(jì)研究參考;2013年11期

6 湯亞軍;;商業(yè)銀行貸款存在的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建[J];經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊;2014年26期

7 霍曉冉;王振耀;;巴塞爾協(xié)議的演變歷程梳理[J];中國(guó)外資;2011年24期

8 侯曉強(qiáng);;新形勢(shì)下銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理及策略探究[J];時(shí)代金融;2014年20期

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 王相東;中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸制度研究[D];吉林大學(xué);2014年

，

本文編號(hào)：848335