本文關(guān)鍵詞：雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動下再裝期權(quán)定價模型

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【摘要】：在標(biāo)的資產(chǎn)服從雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動的隨機(jī)微分方程,借助雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動隨機(jī)分析理論,建立雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下金融市場數(shù)學(xué)模型,運(yùn)用保險精算方法,得到了雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下再裝期權(quán)定價公式.
【作者單位】： 西安工程大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動 再裝期權(quán) 保險精算
【基金】：陜西省教育廳自然科學(xué)專項(xiàng)基金(12JK0862)
【分類號】：F830.91;O211.6
【正文快照】： 近幾年,由于金融市場的飛速發(fā)展,標(biāo)準(zhǔn)的期權(quán)已經(jīng)不能滿足金融市場的需要,于是各種新型期權(quán)逐漸進(jìn)入復(fù)雜的金融市場.再裝期權(quán)就是一種新型的歐式看漲期權(quán).文獻(xiàn)[1]首次給出了布朗運(yùn)動下的再裝期權(quán)定價公式.文獻(xiàn)[2]運(yùn)用鞅方法給出了股票價格服從跳-擴(kuò)散過程的再裝期權(quán)的定價公式.

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：795089