本文關(guān)鍵詞：基于資本充足監(jiān)管的商業(yè)銀行信貸行為研究

  更多相關(guān)文章： 資本充足率監(jiān)管 資本辦法 信貸行為 信貸緊縮

【摘要】：商業(yè)銀行資本充足監(jiān)管一直以來(lái)都是《巴塞爾協(xié)議》中的核心內(nèi)容，《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》更是將資本充足監(jiān)管要求提到了前所未有的高度。我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法》實(shí)施以來(lái)，商業(yè)銀行的資本充足率目前均已達(dá)到較高水平，對(duì)商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)十分有利。但是，資本充足監(jiān)管要求的提高往往伴隨著商業(yè)銀行的信貸行為偏差，并最終引起信貸緊縮，緊縮程度越大對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響就會(huì)越大�；仡櫭绹�(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管歷史不難發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管當(dāng)局進(jìn)行的資本充足監(jiān)管確實(shí)會(huì)通過(guò)商業(yè)銀行的信貸緊縮行為對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生一定程度的負(fù)面影響。因此，在全新一輪資本充足監(jiān)管開始實(shí)施的背景下，，研究我國(guó)商業(yè)銀行在面臨資本充足監(jiān)管壓力時(shí)具體會(huì)產(chǎn)生怎樣的信貸行為，又需要采取怎樣的措施等問(wèn)題就十分必要。 本文首先解釋了資本充足監(jiān)管與商業(yè)銀行信貸行為之間以及商業(yè)銀行信貸行為與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行之間的內(nèi)在邏輯關(guān)系，認(rèn)為資本充足監(jiān)管要求的提高會(huì)引起商業(yè)銀行信貸行為發(fā)生變化，從而導(dǎo)致信貸緊縮現(xiàn)象的發(fā)生，進(jìn)而對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生不利影響。其次通過(guò)引入美國(guó)歷史上真實(shí)發(fā)生的信貸緊縮案例，對(duì)其銀行業(yè)通常采取的應(yīng)對(duì)措施予以歸納。再次對(duì)監(jiān)管當(dāng)局提升資本充足監(jiān)管要求是否會(huì)影響我國(guó)商業(yè)銀行信貸行為的問(wèn)題進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，分析結(jié)果表明，同美國(guó)一樣，我國(guó)商業(yè)銀行確實(shí)在每一次資本充足監(jiān)管要求提高后都出現(xiàn)了不同程度的信貸緊縮行為。然后運(yùn)用實(shí)證分析方法，研究資本充足監(jiān)管的提高對(duì)商業(yè)銀行信貸行為具體產(chǎn)生了何種實(shí)際影響，根據(jù)回歸結(jié)果可知，資本充足率對(duì)商業(yè)銀行信貸余額對(duì)數(shù)的回歸系數(shù)值為-0.000594，表明商業(yè)銀行為適應(yīng)監(jiān)管要求迅速提高自身資本充足率時(shí)，會(huì)通過(guò)信貸行為出現(xiàn)的偏差對(duì)信貸供給產(chǎn)生負(fù)面影響，且股份制商業(yè)銀行受到的影響要明顯高于大型商業(yè)銀行。最后根據(jù)實(shí)證分析的結(jié)果，結(jié)合美國(guó)銀行業(yè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)商業(yè)銀行信貸行為存在的偏差提出相關(guān)建議，即商業(yè)銀行一是需要局部調(diào)整自身?yè)?dān)保偏好行為使之更為合理，二是應(yīng)努力消除對(duì)非國(guó)有企業(yè)的信貸歧視行為，三是盡量避免將信貸資金集中于少數(shù)幾個(gè)生產(chǎn)部門當(dāng)中。此外，商業(yè)銀行還應(yīng)通過(guò)多種渠道及時(shí)補(bǔ)充資本，從根源上解決由于信貸資金不足引起的信貸行為偏差問(wèn)題，以降低我國(guó)商業(yè)銀行信貸行為在資本充足監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)之后對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響。
【關(guān)鍵詞】：資本充足率監(jiān)管 資本辦法 信貸行為 信貸緊縮
【學(xué)位授予單位】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 摘要6-8
• ABSTRACT8-13
• 1 緒論13-21
• 1.1 選題背景及意義13-14
• 1.2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述14-18
• 1.2.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述14-16
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述16-18
• 1.3 研究思路及方法18-19
• 1.4 主要工作和創(chuàng)新19
• 1.5 論文的基本框架19-21
• 2 基于資本充足監(jiān)管的商業(yè)銀行信貸行為理論透析21-29
• 2.1 資本充足監(jiān)管的理論基礎(chǔ)21-24
• 2.1.1 資本的涵義21-22
• 2.1.2 資本充足率的涵義22-23
• 2.1.3 商業(yè)銀行資本充足監(jiān)管的界定23-24
• 2.2 商業(yè)銀行信貸行為的理論基礎(chǔ)24-26
• 2.2.1 商業(yè)銀行信貸行為的涵義24-25
• 2.2.2 商業(yè)銀行信貸行為的分類25-26
• 2.3 資本充足監(jiān)管與商業(yè)銀行信貸行為的邏輯聯(lián)系26-28
• 2.3.1 信貸緊縮效應(yīng)26-27
• 2.3.2 貨幣政策效應(yīng)27-28
• 2.4 小結(jié)28-29
• 3 基于資本充足監(jiān)管的國(guó)外商業(yè)銀行信貸行為實(shí)踐與啟示29-38
• 3.1 巴塞爾協(xié)議中資本充足監(jiān)管的發(fā)展演進(jìn)29-33
• 3.1.1 巴塞爾Ⅰ中資本充足監(jiān)管的主要內(nèi)容29-30
• 3.1.2 巴塞爾Ⅱ中資本充足監(jiān)管要求的改進(jìn)30-31
• 3.1.3 巴塞爾Ⅲ中基本充足監(jiān)管要求的進(jìn)一步提升31-33
• 3.2 美國(guó)資本充足率監(jiān)管影響信貸行為的案例33-35
• 3.3 美國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)資本充足監(jiān)管的經(jīng)驗(yàn)與啟示35-37
• 3.3.1 出售信貸資產(chǎn)35-36
• 3.3.2 增加留存收益36
• 3.3.3 資本套利活動(dòng)36-37
• 3.4 小結(jié)37-38
• 4 基于資本充足監(jiān)管的我國(guó)商業(yè)銀行信貸行為分析38-46
• 4.1 我國(guó)資本充足監(jiān)管的演變歷程38-40
• 4.1.1 《商業(yè)銀行法》中資本充足監(jiān)管的相關(guān)法規(guī)38-39
• 4.1.2 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中資本充足監(jiān)管的規(guī)定39
• 4.1.3 《商業(yè)銀行資本管理辦法》中資本充足監(jiān)管的規(guī)定39-40
• 4.2 我國(guó)商業(yè)銀行信貸行為現(xiàn)狀分析40-43
• 4.2.1 我國(guó)商業(yè)銀行信貸行為的具體實(shí)踐40-41
• 4.2.2 我國(guó)商業(yè)銀行信貸行為目前存在的問(wèn)題41-43
• 4.3 資本充足監(jiān)管對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸行為的影響43-45
• 4.3.1 資本充足監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行信貸總量的影響43-44
• 4.3.2 資本充足監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)的影響44-45
• 4.4 小結(jié)45-46
• 5 基于資本充足監(jiān)管的商業(yè)銀行信貸行為問(wèn)題的實(shí)證分析46-53
• 5.1 數(shù)據(jù)來(lái)源及處理46-47
• 5.2 回歸檢驗(yàn)的前期工作47-48
• 5.3 回歸結(jié)果的形成48-50
• 5.4 回歸結(jié)果的修正50-52
• 5.5 小結(jié)52-53
• 6 資本充足監(jiān)管背景下商業(yè)銀行的信貸行為調(diào)整對(duì)策53-56
• 6.1 調(diào)整擔(dān)保偏好行為53-54
• 6.2 消除信貸歧視行為54
• 6.3 避免信貸集中行為54-55
• 6.4 拓展資本金補(bǔ)充渠道55
• 6.5 小結(jié)55-56
• 結(jié)論與展望56-57
• 1、結(jié)論56
• 2、展望56-57
• 參考文獻(xiàn)57-61
• 致謝61-63
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和其它科研情況63-64

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 趙錫軍;王勝邦;;資本約束對(duì)商業(yè)銀行信貸擴(kuò)張的影響:中國(guó)實(shí)證分析(1995—2003)[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2007年07期

2 王勝邦;;資本約束對(duì)信貸擴(kuò)張及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響:分析框架和典型案例[J];產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究;2007年04期

3 潘佐鄭;;資本充足性與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)行為[J];金融論壇;2013年11期

4 趙宏;;量化監(jiān)管下商業(yè)銀行順周期行為及其矯正機(jī)制研究[J];財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究;2014年07期

5 產(chǎn)俊;馮鐘文;;我國(guó)商業(yè)銀行資本金補(bǔ)充機(jī)制研究[J];海南金融;2011年06期

6 朱宇;;銀行資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與信貸順周期波動(dòng)研究[J];金融理論與實(shí)踐;2013年08期

7 譚之博;趙岳;;銀行集中度、企業(yè)規(guī)模與信貸緊縮[J];金融研究;2013年10期

8 閆麗瑞;;資本監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行信貸行為的影響研究[J];宏觀經(jīng)濟(jì)研究;2014年05期

9 魏曉琴;張娜;叢紅媛;;我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)關(guān)系研究[J];金融發(fā)展研究;2011年12期

10 杜榮耀;胡海鷗;;準(zhǔn)備金率和資本充足率影響商業(yè)銀行貸款規(guī)模的機(jī)制分析[J];上海金融;2011年01期

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 劉胤;資本充足率監(jiān)管與銀行行為研究[D];重慶大學(xué);2012年

本文編號(hào)：775939