本文關(guān)鍵詞：優(yōu)質(zhì)股票型基金資產(chǎn)配置與業(yè)績(jī)相關(guān)性研究

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【摘要】：選擇市場(chǎng)表現(xiàn)較好的、成立時(shí)間在4年以上的5只股票型基金,對(duì)其資產(chǎn)配置進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)樣本基金獲得了超越市場(chǎng)表現(xiàn)的收益,可見(jiàn)基金經(jīng)理具有較好的選股能力。同時(shí),從樣本基金的資產(chǎn)配置收益率對(duì)季度平均累計(jì)凈值增長(zhǎng)率的回歸中得出如下結(jié)論:兩者之間具有一定相關(guān)性,樣本基金的資產(chǎn)配置對(duì)其業(yè)績(jī)表現(xiàn)的解釋度為64.7%左右。
【作者單位】： 山東工商學(xué)院國(guó)際商學(xué)院;山東理工大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 優(yōu)質(zhì) 股票型基金 資產(chǎn)配置 業(yè)績(jī)
【基金】：山東工商學(xué)院青年基金項(xiàng)目(2013QN072)
【分類號(hào)】：F832.51;F275
【正文快照】： 一、文獻(xiàn)綜述及問(wèn)題的提出基金資產(chǎn)配置在提高基金投資績(jī)效和分散基金投資風(fēng)險(xiǎn)方面都起到了至關(guān)重要的作用,可以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。在這方面,國(guó)外的研究比較早。國(guó)外學(xué)者們發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)配置與基金的收益有明顯的相關(guān)性,而研究的內(nèi)容則主要集中于資產(chǎn)配置在對(duì)基金的業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)度占有

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