本文關(guān)鍵詞：基于非線性投資策略的看漲期權(quán)定價(jià)模型

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【摘要】：Black-Scholes期權(quán)定價(jià)理論是假設(shè)持有人在期權(quán)的有效期內(nèi)不進(jìn)行股票交易,然而期權(quán)持有人買入期權(quán)后還可能在期權(quán)的有效期內(nèi)進(jìn)行交易的投資策略.假定按照非線性的投資策略持有股票,并給出期權(quán)的定價(jià)公式,在適當(dāng)?shù)臈l件下新期權(quán)定價(jià)公式退化為經(jīng)典的定價(jià)公式,并且它的價(jià)格更便宜.
【作者單位】： 西華師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 價(jià)值函數(shù) 看漲期權(quán) 期權(quán)的定價(jià)模型 股票期權(quán)
【基金】：西華師范大學(xué)基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助(14C004) 南充市社科規(guī)劃一般規(guī)劃(NC2013B027)
【分類號(hào)】：F830.9
【正文快照】： 本文以經(jīng)典的歐式看漲期權(quán)定價(jià)理論為基礎(chǔ).在期權(quán)的有效期內(nèi),當(dāng)股票的價(jià)格上漲并高于看漲期權(quán)的敲定價(jià)的時(shí)候,投資者會(huì)隨股價(jià)的上漲而不斷的買入股票,來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn).未來的股價(jià)高于敲定價(jià)的部分由賣方承擔(dān),賣方的風(fēng)險(xiǎn)可能非常大.經(jīng)典定價(jià)理論假設(shè)的是期權(quán)持有人在期權(quán)的有效期內(nèi)

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本文編號(hào)：634237