發(fā)布時(shí)間：2017-07-05 21:10

  本文關(guān)鍵詞：美式看跌期權(quán)定價(jià)的隱式差分格式

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【摘要】：文章研究美式看跌期權(quán)的定價(jià)問題.通過對(duì)美式看跌期權(quán)定價(jià)滿足的變分不等式離散化,設(shè)定邊界條件,建立隱式差分格式并將其轉(zhuǎn)化為矩陣方程,通過MATLAB編程求解矩陣方程,給出數(shù)值算例,驗(yàn)證了算法的有效性.
【作者單位】： 太原工業(yè)學(xué)院理學(xué)系;
【關(guān)鍵詞】： 美式看跌期權(quán) 隱式差分格式 數(shù)值實(shí)驗(yàn)
【分類號(hào)】：F830.9;F224
【正文快照】： 0引言期權(quán)理論的核心問題是期權(quán)定價(jià)問題.對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的歐式期權(quán),已有Blakc-Sholes方程得到解析形式的定價(jià)公式[1].對(duì)于美式支付紅利的看漲期權(quán),或者美式看跌期權(quán)并不存在這樣的解析公式,也無法求出精確解.美式期權(quán)可以提前實(shí)施,擁有更多的獲利機(jī)會(huì),應(yīng)用更為廣泛,研究美式期權(quán)定

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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2 裴曉芬;馮德成;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下帶紅利的亞式期權(quán)定價(jià)的新解法[J];河北師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2014年02期

3 蔣曉剛;;論期權(quán)對(duì)股票市場(chǎng)的影響及其投資策略[J];金融縱橫;2014年04期

4 孫浩;王玉文;;雙幣種模型下永久美式期權(quán)定價(jià)的鞅方法與最佳實(shí)施期[J];哈爾濱師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào);2014年03期

5 張捷;王玉文;;股指期貨障礙期權(quán)的定價(jià)[J];哈爾濱師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào);2014年03期

6 王智宇;李景詩;朱本喜;宋海明;;求解CEV模型下美式看跌期權(quán)的有限差分法[J];吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版);2014年03期

7 李庚;朱本喜;張琪;宋海明;;求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期權(quán)的有限差分法[J];吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版);2014年04期

8 李景詩;王智宇;朱本喜;宋海明;;求解Black-Scholes模型下美式看跌期權(quán)的有限差分法[J];吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版);2014年05期

9 元毅;;基于風(fēng)險(xiǎn)中性路徑概率的三叉樹期權(quán)定價(jià)模型[J];價(jià)值工程;2014年21期

10 趙文雯;袁緣;朱本喜;呂顯瑞;;求解美式期權(quán)定價(jià)問題的預(yù)估校正方法[J];吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版);2015年06期

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2 張燕;外匯期權(quán)定價(jià)的非參數(shù)估計(jì)[D];南京理工大學(xué);2014年

3 張佳陽;氣候期權(quán)的定價(jià)問題[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

4 王鳳瑛;電力期權(quán)的定價(jià)[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

5 姚艷杰;結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品定價(jià)分析[D];寧波大學(xué);2013年

6 劉云;帶有成比例交易費(fèi)用的歐式期權(quán)的對(duì)沖[D];華中師范大學(xué);2014年

7 王良濤;一類競(jìng)爭(zhēng)性實(shí)施百慕大股本權(quán)證實(shí)施策略[D];蘇州大學(xué);2014年

8 丁會(huì)敏;Adomain分解下Black-Scholes方程數(shù)值解問題的研究[D];重慶大學(xué);2014年

9 朱哲;廣義Black-Scholes方程的Adomian分解方法研究[D];重慶大學(xué);2014年

10 靳永攀;分級(jí)基金定價(jià)和套利的實(shí)證研究[D];山東大學(xué);2014年

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 ;《山東科學(xué)》2008年第21卷總目次[J];山東科學(xué);2008年06期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 陳光南;張永慧;;解輻射流體力學(xué)方程組的一類完全守恒隱式差分格式[A];中國工程物理研究院科技年報(bào)（1998）[C];1998年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 王愛鋒;拋物型方程的一類高精度隱式差分格式[D];西安建筑科技大學(xué);2011年

2 譚治英;Oldroyd-B流體剪切流動(dòng)的穩(wěn)定性分析及數(shù)值計(jì)算[D];吉林大學(xué);2009年

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本文編號(hào)：523594