本文關(guān)鍵詞：基于GARCH-VaR模型族對(duì)萬(wàn)科A股風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文對(duì)GARCH模型族進(jìn)行了介紹,并運(yùn)用GARCH-VaR模型族在三種不同分布假設(shè)下對(duì)萬(wàn)科A股風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析與研究.結(jié)果顯示,EGARCH-VaR模型比GARCH-VaR模型能更好地度量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,為比較理想的模型.
【作者單位】： 長(zhǎng)江大學(xué)信息與數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 收益率 自回歸異方差 萬(wàn)科A股
【分類號(hào)】：F832.51
【正文快照】： 現(xiàn)代金融的各個(gè)領(lǐng)域中都存在著大量的金融時(shí)間序列.金融時(shí)間序列的現(xiàn)象是群集波動(dòng),即某一時(shí)刻下的巨大變換通常伴隨著進(jìn)一步的巨大變化.金融時(shí)間序列的一個(gè)特征是序列方差隨時(shí)間的變化而變化.經(jīng)過(guò)專家學(xué)者近三十多年的研究表明,廣義自回歸條件異方差模型是描述這種特性最好的

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本文編號(hào)：506736