利用滬深300股指2018年11月5日-2018年11月12日1分鐘數(shù)據(jù),基于馬爾可夫蒙特卡羅(MCMC)模擬的貝葉斯方法,采用隨機(jī)波動(dòng)模型(SV)對(duì)我國(guó)股市分鐘高頻數(shù)據(jù)波動(dòng)性進(jìn)行了實(shí)證研究,并利用DIC準(zhǔn)則進(jìn)行模型擬合比較.結(jié)果表明,滬深300股指收益率序列具有尖峰,厚尾,聚集性等特征,且隨機(jī)波動(dòng)模型對(duì)于1分鐘高頻數(shù)據(jù)的擬合效果優(yōu)于5分鐘數(shù)據(jù),標(biāo)準(zhǔn)隨機(jī)波動(dòng)模(SV-N)更適合1分鐘高頻數(shù)據(jù).

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【文章目錄】：
1 引言
2 模型原理
3 實(shí)證分析
4結(jié)論



本文編號(hào)：3854554