最優(yōu)投資問題主要研究的是在一定初始資金下,如何選擇一種投資組合,在承受有限的風(fēng)險(xiǎn)下,使得最終財(cái)富期望效用達(dá)到最大化的問題.本文以條件資本風(fēng)險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度,研究在禁止賣空時(shí)投資者的最優(yōu)投資問題.

【文章頁(yè)數(shù)】：31 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
簡(jiǎn)介
第一章 預(yù)備知識(shí)
第二章 條件風(fēng)險(xiǎn)資本的最小化
第三章 條件風(fēng)險(xiǎn)資本下投資組合的最優(yōu)化
第四章 特殊的效用函數(shù)
第五章 實(shí)例
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3810047