最優(yōu)投資問題主要研究的是在一定初始資金下,如何選擇一種投資組合,在承受有限的風險下,使得最終財富期望效用達到最大化的問題.本文以條件資本風險作為風險測度,研究在禁止賣空時投資者的最優(yōu)投資問題.

【文章頁數】：31 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
簡介
第一章 預備知識
第二章 條件風險資本的最小化
第三章 條件風險資本下投資組合的最優(yōu)化
第四章 特殊的效用函數
第五章 實例
參考文獻
致謝



本文編號：3810047