【摘要】：隨著中國利率市場化的進程,貸款利率呈現(xiàn)出更大的不確定性,商業(yè)銀行間的競爭也越來越激烈,在新的行業(yè)特點和經(jīng)營形勢下,商業(yè)銀行需要結(jié)合研究貸款資源的配置方式,為商業(yè)銀行管理層的決策提供有力的支撐。引入三角模糊數(shù)來刻畫商業(yè)銀行的收益率,并利用其可能性均值來構(gòu)建三類貸款組合優(yōu)化模型進行分析,結(jié)果顯示模型的有效邊界都符合均值方差模型有效邊界的變化趨勢,且得到的貸款權(quán)重配置可以更好地體現(xiàn)貸款利用效率。
[Abstract]:With the process of interest rate marketization in China, the loan interest rate shows greater uncertainty, and the competition among commercial banks is becoming more and more fierce. Under the new industry characteristics and management situation, commercial banks need to combine with the study of the allocation of loan resources to provide a strong support for the management of commercial banks. The triangular fuzzy number is introduced to depict the return rate of commercial banks, and three kinds of loan portfolio optimization models are constructed by using its possibility mean value. The results show that the effective boundary of the model accords with the changing trend of the effective boundary of the mean variance model, and the loan weight allocation can better reflect the loan utilization efficiency.
【作者單位】： 西南交通大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院;
【基金】：國家社科基金資助項目(12CGL020) 教育部人文社科基金資助項目(12YJA790110)
【分類號】：F224;F832.4

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

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本文編號：2525420