【摘要】：本文研究了投資者在Knight不確定及機制轉換環(huán)境下帶通脹的最優(yōu)投資決策問題.利用Ito公式、α-最大最小預期效用偏好模型、隨機分析等方法,得出了機制轉換環(huán)境下利潤流的動力學方程,Knight不確定及機制轉換條件下考慮通脹因素的投資預期價值公式,利潤流臨界現(xiàn)值及不同參數(shù)對投資的影響.
[Abstract]:In this paper, we study the optimal investment decision-making with inflation in the environment of Knight uncertainty and mechanism transformation. By means of Ito formula, 偽-minimum expected utility preference model, stochastic analysis and other methods, the dynamic equation of profit flow under the environment of mechanism transformation, the formula of expected value of investment considering inflation factor under the condition of Knight uncertainty and mechanism conversion are obtained. The critical present value of profit flow and the influence of different parameters on investment.
【作者單位】： 安徽工程大學金融工程系;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71171003;71271003) 安徽省自然科學基金資助項目(090416225) 安徽省高校自然科學基金資助項目(KJ2010A037) 安徽省教育廳人文社會科學基金資助項目(SK2013B057)
【分類號】：F830.59;O211.6

【參考文獻】

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