發(fā)布時(shí)間：2018-06-28 18:51

  本文選題：商業(yè)銀行 + 集團(tuán)客戶��； 參考：《金融理論與實(shí)踐》2014年08期

【摘要】：對(duì)新巴塞爾協(xié)議下的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型:KMV模型、Credit Risk+模型和Credit Metrics模型進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹并分析其優(yōu)劣之處。結(jié)合中國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)際情況,選擇Credit Metrics模型建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系;并運(yùn)用Copula函數(shù)理論對(duì)Credit Metrics模型進(jìn)行了修正,建立了信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系;在matlab中編程實(shí)現(xiàn)修正后的模型,且進(jìn)行了仿真模擬實(shí)驗(yàn)。
[Abstract]:This paper briefly introduces the credit risk management model under Basel II: KMV model, Credit risk model and Credit Metrics model and analyzes their advantages and disadvantages. According to the actual situation of Chinese commercial banks, the credit risk management system of commercial banks is established with Credit Metrics model, and the credit risk assessment system is established by using Copula function theory to modify Credit Metrics model. The modified model is realized by programming in matlab, and the simulation experiment is carried out.
【作者單位】： 北京科技大學(xué)東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832.4

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張明恒;多金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的Copula計(jì)量方法研究[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2004年04期

2 龔金國(guó);李竹渝;;非參數(shù)核密度估計(jì)與Copula[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2009年01期

3 王展青;趙鵬;王傳廷;李磊東;;基于copula的滬深股市的風(fēng)險(xiǎn)分析[J];科協(xié)論壇(下半月);2008年11期

4 童中文;何建敏;;基于Copula風(fēng)險(xiǎn)中性校準(zhǔn)的違約相關(guān)性研究[J];中國(guó)管理科學(xué);2008年05期

5 程艷榮;欒長(zhǎng)福;田秋榮;;基于Copula函數(shù)的貸款組合期限結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型及其應(yīng)用[J];科學(xué)技術(shù)與工程;2009年22期

6 汪飛星;陳東峰;;用copula度量相依風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)VaR的最優(yōu)界[J];曲靖師范學(xué)院學(xué)報(bào);2005年06期

7 謝中華;晏麗紅;史道濟(jì);;滬深股市的二元風(fēng)險(xiǎn)模型[J];天津科技大學(xué)學(xué)報(bào);2006年01期

8 羅薇;劉建平;何山;;基于Copula理論的金融風(fēng)險(xiǎn)分析[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2006年08期

9 杜江;陳希鎮(zhèn);于波;;二元可交換分布函數(shù)的估計(jì)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2008年09期

10 楊湘豫;夏宇;;基于Copula方法的開放式基金投資組合的VaR研究[J];系統(tǒng)工程;2008年12期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 段小蘭;郝振純;;Copula函數(shù)在水文應(yīng)用中的研究進(jìn)展[A];中國(guó)原水論壇專輯[C];2010年

2 韓文欽;周金宇;孫奎洲;;Copula函數(shù)在機(jī)械零部件可靠性分析中的應(yīng)用[A];2010年全國(guó)機(jī)械行業(yè)可靠性技術(shù)學(xué)術(shù)交流會(huì)暨第四屆可靠性工程分會(huì)第二次全體委員大會(huì)論文集[C];2010年

3 冉U_香;張翔;;Copula函數(shù)在水量水質(zhì)聯(lián)合分布頻率分析中的應(yīng)用[A];農(nóng)業(yè)、生態(tài)水安全及寒區(qū)水科學(xué)——第八屆中國(guó)水論壇摘要集[C];2010年

4 周金宇;韓文欽;孫奎洲;朱福先;;基于高斯Copula的冗余結(jié)構(gòu)系統(tǒng)疲勞失效概率分析[A];2010年全國(guó)機(jī)械行業(yè)可靠性技術(shù)學(xué)術(shù)交流會(huì)暨第四屆可靠性工程分會(huì)第二次全體委員大會(huì)論文集[C];2010年

5 陳子q，

本文編號(hào)：2078996