本文選題：copula函數(shù) + 開區(qū)間條件概率期望函數(shù)��； 參考：《北方工業(yè)大學(xué)》2013年碩士論文

【摘要】：關(guān)于尾部分析的研究已經(jīng)有了十分成熟的分析,copula函數(shù)的應(yīng)用具體有很多的分類,從尾部相關(guān)系數(shù)的建立到上尾或下尾相關(guān)系數(shù),再或是copula函數(shù)的選擇,Kendall秩相關(guān)系數(shù),等等。本文受到前人的提點和啟發(fā),是從尾部相關(guān)系數(shù)的概念出發(fā),對于條件概率的定義以及根據(jù)不同copula函數(shù)捕捉不同的尾部特征,得出最佳的描述函數(shù)。當然也涉及了很多的細節(jié),單獨使用圖形方法來決定最優(yōu)Copula結(jié)果不是很明顯,這里使用擬合優(yōu)度檢驗來檢查結(jié)果。然后,構(gòu)造出不同區(qū)間的相關(guān)系數(shù)公式。之所以分為開區(qū)間和閉區(qū)間,是出于區(qū)間的不同情況考慮的。基于Copula的開區(qū)間條件概率期望函數(shù)區(qū)間是尾部的平均值,閉區(qū)間條件概率期望函數(shù)是某個區(qū)間的平均值。得到的結(jié)論能夠給投資人一些參考,而且對于板塊間的實證分析能夠讓投資人把握大的方向。
[Abstract]:The research on tail analysis has been very mature in the application of copula function. There are many kinds of classification, from the establishment of tail correlation coefficient to the upper tail or lower tail correlation coefficient, or the choice of copula function to Kendall rank correlation coefficient, and so on. Based on the concept of tail correlation coefficient, the definition of conditional probability and the capture of different tail characteristics according to different copula functions, the best description function is obtained. Of course, there are a lot of details involved. It is not obvious to use graphic method to determine the optimal Copula results alone. Here, we use the goodness of fit test to check the results. Then, the correlation coefficient formula of different intervals is constructed. The reason why it is divided into open interval and closed interval is due to the different conditions of the interval. The open interval conditional probability expectation function based on Copula is the mean value of the tail, and the closed interval conditional probability expectation function is the average value of a certain interval. The conclusions can give investors some reference, and for the empirical analysis between the plates can let investors grasp the big direction.
【學(xué)位授予單位】：北方工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.51;O212.1

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本文編號：1824338