本文選題：非有效市場 + 均值回復(fù)�。� 參考：《上海理工大學(xué)學(xué)報》2014年02期

【摘要】：建立了具有馬氏調(diào)制非有效市場趨勢驅(qū)動的資產(chǎn)價格模型.利用隨機分析和Volterra方程的有關(guān)理論,對模型的非線性項為有界函數(shù)、冪函數(shù)和極限形式冪函數(shù)這3種情況下的價格波動進行估計.結(jié)果表明,投資者整體投資趨勢對資產(chǎn)價格的波動估計起到了決定性作用.
[Abstract]:An asset price model driven by Markovian modulation non-efficient market trend is established.By using the theory of stochastic analysis and Volterra equation, the price fluctuation is estimated when the nonlinear term of the model is bounded function, power function and limit form power function.The results show that the overall investment trend of investors plays a decisive role in the volatility of asset prices.
【作者單位】： 上海理工大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(11271260)
【分類號】：F224;F830.91

【參考文獻】

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【共引文獻】

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4 劉q，

本文編號：1731548