本文選題：量子模型　切入點(diǎn)：期權(quán)定價(jià)　出處：《鄭州大學(xué)》2013年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：本文給出了量子模型下的期權(quán)定價(jià)方法及實(shí)證分析.首先,利用量子力學(xué)原理建立了證券市場的量子波動(dòng)模型,它滿足含有未知參數(shù)的薛定諤方程.其次,利用定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)中性理論給出了量子模型下的定價(jià)公式,它和傳統(tǒng)的B-S公式有顯著差異,主要表現(xiàn)為量子定價(jià)公式不僅和股票價(jià)格有關(guān)還和初態(tài)有關(guān).進(jìn)一步,利用上海證券市場的數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析,分析表明量子的方法較傳統(tǒng)的B-S方法有效.
[Abstract]:In this paper, the option pricing method and its empirical analysis under the quantum model are given. Firstly, the quantum volatility model of the securities market is established by using the quantum mechanics principle, which satisfies the Schrodinger equation with unknown parameters. In this paper, the pricing formula under quantum model is given by using the risk-neutral theory of pricing. It is obviously different from the traditional B-S formula, which mainly shows that the quantum pricing formula is not only related to the stock price, but also related to the initial state. Using the data of Shanghai Stock Market, the empirical analysis shows that the quantum method is more effective than the traditional B-S method.
【學(xué)位授予單位】：鄭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 于帥;;基于B-S公式的金融衍生品定價(jià)模型的改進(jìn)及實(shí)證分析[J];中國外資;2012年06期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 孫穎;Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的定價(jià)偏差及其幾種修正定價(jià)模型的研究[D];陜西師范大學(xué);2007年

2 李冰冰;一類可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)分析[D];哈爾濱工程大學(xué);2009年

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本文編號：1590697