本文關(guān)鍵詞： 最壞VaR 二階錐優(yōu)化 投資組合優(yōu)化　出處：《數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)》2014年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：在股價(jià)及其走勢(shì)均不確定的情況下,采用最壞VaR方法,對(duì)投資的潛在損失進(jìn)行最保守的度量,并得到其等價(jià)的優(yōu)化形式為一個(gè)二階錐優(yōu)化問(wèn)題.接著考慮相應(yīng)的投資組合優(yōu)化問(wèn)題:如何選擇合適的頭寸,使得當(dāng)股票組合的期望收益達(dá)到給定水平的情況下,風(fēng)險(xiǎn)最低,即最壞VaR值最小,最后對(duì)模型進(jìn)行實(shí)證分析.
[Abstract]:When the stock price and its trend are uncertain, the worst-case VaR method is used to measure the potential loss of investment. Then we consider the corresponding portfolio optimization problem: how to select the appropriate position so that when the expected return of the stock portfolio reaches a given level, the risk is the lowest. That is, the worst-case VaR value is the minimum, and finally the empirical analysis of the model.
【作者單位】： 廣東金融學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)系;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(10771057) 廣東金融學(xué)院校級(jí)科研項(xiàng)目(13XJ02-10)
【分類號(hào)】：F224;F830.91

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1496733