本文關(guān)鍵詞： 因果檢驗 多變量 中介變量 蒙特卡羅方法 時間序列分析　出處：《數(shù)理統(tǒng)計與管理》2014年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：針對既有的Granger因果檢驗方法只能處理兩個變量間的因果關(guān)系問題,指出這種方法會導(dǎo)致間接因果與直接因果的混淆及由于數(shù)據(jù)同源而產(chǎn)生的偽因果問題,提出一種可以消除以上問題的多變量因果檢驗方法,該方法立足于原有的Granger因果檢驗,適用于短時相依的和平穩(wěn)的時間序列數(shù)據(jù),并根據(jù)蒙特卡羅方法給出了統(tǒng)計推斷的檢驗量,設(shè)計了方法的實施步驟.最后,應(yīng)用一個仿真的實例具體展示了方法的使用過程和方法的有效性。
[Abstract]:The existing Granger causality test method can only deal with the causality between two variables. It is pointed out that this method will lead to the confusion between indirect causality and direct causation and the pseudo-causality problem caused by data homology. A multivariable causality test method which can eliminate the above problems is proposed. This method is based on the original Granger causality test and is suitable for short-time dependent and stationary time series data. Based on the Monte Carlo method, the test quantity of statistical inference is given. The implementation steps of the method are designed. Finally, a simulation example is used to demonstrate the process and effectiveness of the method.
【作者單位】： 哈爾濱工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(60979016) 高等學(xué)校博士點專項基金資助項目(20092302110060) 教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持項目資助(NCET-08-0171)
【分類號】：F224;F830.9;O212
【正文快照】： 0引畝由Granger提出的為避免虛假回歸的因果檢驗方法l1-2!,目前已被經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)的研究廣泛采用,用以討論經(jīng)濟(jì)或管理時間序列變量之間的關(guān)系13—1。就這種方法本身的適用性和有效性的討論也成為許多學(xué)者關(guān)注的問題,比如:Toda和PhillippR He和Koichi,周建和李子奈m研究了時間

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 張書云;;Granger因果檢驗用法探討[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2009年02期

2 許友傳;何曉光;楊繼光;;基于長記憶視角的Granger因果檢驗[J];系統(tǒng)管理學(xué)報;2011年01期

3 黃飛雪;谷靜;李延喜;蘇敬勤;;金融危機(jī)前后的全球主要股指聯(lián)動與動態(tài)穩(wěn)定性比較[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2010年10期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 劉川川;何凌云;安毅;楊升;王冉;;DCE與CBOT玉米期貨價格關(guān)聯(lián)性實證研究[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2009年30期

2 楊飛虎;熊家財;;國際金融危機(jī)背景下國內(nèi)外股市波動溢出效應(yīng)的實證研究[J];當(dāng)代財經(jīng);2011年08期

3 劉曉霞;解建倉;;山西省用水結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動關(guān)系[J];系統(tǒng)工程;2011年04期

4 尹群耀;何建敏;卞曰瑭;陳庭強(qiáng);;基于STSA的中國股市的聚集效應(yīng)研究——以上證50指數(shù)為例[J];系統(tǒng)工程;2013年01期

5 郭太祿;尚蔚;;基于協(xié)整分析的山東省服務(wù)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的實證研究[J];北方經(jīng)濟(jì);2013年08期

6 張亮旭;;金融危機(jī)前后世界主要股票指數(shù)的風(fēng)險分析——基于t分布和GED分布自由度的實證研究[J];重慶文理學(xué)院學(xué)報(社會科學(xué)版);2013年05期

7 楊海文;王丹華;;兩類常見計量模型的建模與誤區(qū)分析——以江西城鎮(zhèn)消費數(shù)據(jù)為例[J];井岡山大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2010年05期

8 熊華平;曾亞玲;;外商直接投資與我國房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系研究[J];建筑經(jīng)濟(jì);2012年05期

9 何寬;陳森發(fā);;基于一類因果關(guān)系圖的綜合評價方法及應(yīng)用[J];控制與決策;2010年10期

10 林眾;;中國房地產(chǎn)市場與股票市場相關(guān)性的實證研究——基于預(yù)期效應(yīng)、財富效應(yīng)與替代效應(yīng)的傳遞機(jī)制[J];內(nèi)蒙古財經(jīng)學(xué)院學(xué)報;2012年03期

相關(guān)會議論文 前2條

1 張馳;顧成友;;重慶市服務(wù)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系研究——基于協(xié)整分析和Granger因果檢驗的實證分析[A];第二屆中國綜合配套改革試驗區(qū)論壇暨紀(jì)念建國六十周年高層經(jīng)濟(jì)論壇論文集[C];2009年

2 Liu Qiani;Li Yongli;Wu Chong;;The Risk Linkage Effects of Stock Indexes Based on Quantile Regression and Granger Causality Test[A];第25屆中國控制與決策會議論文集[C];2013年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前5條

1 蘇木亞;譜聚類方法研究及其在金融時間序列數(shù)據(jù)挖掘中的應(yīng)用[D];大連理工大學(xué);2011年

2 孫妍;基于S-C-P范式的中國勞動力市場結(jié)構(gòu)解析[D];西北大學(xué);2010年

3 羅長青;信用風(fēng)險相關(guān)性度量模型的構(gòu)建及其應(yīng)用研究[D];湖南大學(xué);2012年

4 梁忠輝;中國股指期貨市場價格發(fā)現(xiàn)和監(jiān)管問題研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2012年

5 張培源;中國股票市場與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性研究[D];中共中央黨校;2013年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 梁志平;多變量時間序列相關(guān)分析及建模預(yù)測研究[D];大連理工大學(xué);2010年

2 張雪芹;基于因果關(guān)系的金融市場間傳導(dǎo)性研究[D];成都理工大學(xué);2011年

3 廖珊;企業(yè)債市場和公司債市場的波動特征及相關(guān)性研究[D];天津大學(xué);2009年

4 曾永飛;新疆R&D投入與經(jīng)濟(jì)增長的實證研究[D];新疆大學(xué);2010年

5 向少儒;股市波動性特征及與宏觀經(jīng)濟(jì)波動關(guān)系研究[D];華中科技大學(xué);2009年

6 張云飛;貨幣政策對股票市場影響的實證研究[D];華中科技大學(xué);2009年

7 楊鴻運;巴塞爾Ⅱ下中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險：計量與管理框架[D];華中科技大學(xué);2009年

8 黃英華;改革開放以來中國工業(yè)化與城市化的協(xié)調(diào)性研究[D];浙江大學(xué);2012年

9 王智君;上證指數(shù)與中國宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系的實證研究[D];山西財經(jīng)大學(xué);2012年

10 錢婉昕;金融危機(jī)前后亞太地區(qū)主要股指間的聯(lián)動效應(yīng)分析[D];浙江工商大學(xué);2012年

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王春峰,張慶翠,李剛;中國股票市場收益的長期記憶性研究[J];系統(tǒng)工程;2003年01期

2 楊睿;李巍;;日本與美國證券市場的聯(lián)動效應(yīng):來自次貸危機(jī)三階段的證據(jù)[J];上海經(jīng)濟(jì)研究;2009年03期

3 胡秋靈;劉偉;;中美股市聯(lián)動性分析——基于次貸危機(jī)背景下的收益率研究[J];金融理論與實踐;2009年06期

4 陳守東,陳雷,劉艷武;中國滬深股市收益率及波動性相關(guān)分析[J];金融研究;2003年07期

5 華仁海,陳百助;我國期貨市場期貨價格收益及波動方差的長記憶性研究[J];金融研究;2004年02期

6 韓非;肖輝;;中美股市間的聯(lián)動性分析[J];金融研究;2005年11期

7 周建,李子奈;Granger因果關(guān)系檢驗的適用性[J];清華大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2004年03期

8 施紅俊,馬玉林,陳偉忠;中國股市長記憶性實證研究[J];同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2004年03期

9 陳暮紫;陳敏;吳武清;繆柏其;;中國A股市場行業(yè)板塊間領(lǐng)滯關(guān)系的動態(tài)變化實證研究[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2009年06期

10 高瑩;靳莉莉;;滬深300指數(shù)與世界主要股票指數(shù)的關(guān)聯(lián)性分析[J];管理評論;2008年02期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 裴鹿成;蒙特卡羅方法發(fā)展中的若干問題[J];計算物理;1992年S1期

2 林煜;雙層生物組織中光分布的蒙特卡羅模擬[J];激光雜志;1997年01期

3 江瑋t，

本文編號：1485236