本文關(guān)鍵詞： 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò) DFA 股票指標 拓撲結(jié)構(gòu)　出處：《中國管理科學》2014年12期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論是研究股票市場內(nèi)在結(jié)構(gòu)和功能的有力工具,股票指標的關(guān)聯(lián)性已成為研究股票市場的一個新視角�；趶�(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論對深滬300指數(shù)(2011年7月28至2012年2月28)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)。利用DFA進行數(shù)據(jù)篩選,計算篩選后數(shù)據(jù)的股票指標的絕對相關(guān)系數(shù)。根據(jù)股票指標的絕對相關(guān)系數(shù)概率分布確定閾值,構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu),計算股票指標的網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計特征指標,分析收益率、成交量、市盈率的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。研究結(jié)果表明,股票收益率和成交量指標的具有較強的關(guān)聯(lián)性,具有小世界性質(zhì);市盈率指標具有較弱的關(guān)聯(lián)性,不具有小世界性質(zhì),是隨機網(wǎng)絡(luò)且受外界影響較大、效率低下,風險比較大。
[Abstract]:The complex network theory is a powerful tool to study the internal structure and function of stock market . The correlation of stock index has become a new angle in the research of stock market . Based on the complex network theory , the absolute correlation coefficient of stock index of stock index is calculated .

【作者單位】： 南京大學商學院;安徽財經(jīng)大學統(tǒng)計與應(yīng)用數(shù)學學院;
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 1引言復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論可以用來描述大多數(shù)含有相互作用的實際系統(tǒng),比如股票指標間的關(guān)聯(lián)性。大量包含多個體和多個體相互作用的系統(tǒng)都可以抽象為復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),其中每一個個體對應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的一個頂點,個體之間的聯(lián)系或相互作用對應(yīng)連接頂點的邊。這種描述方法已被廣泛應(yīng)用于各種實際系統(tǒng)的

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本文編號：1482370