本文關鍵詞： 波動率 白噪聲擾動 BP神經(jīng)網(wǎng)絡 布谷鳥算法　出處：《西安工程大學學報》2015年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：針對資產(chǎn)價值波動率傳統(tǒng)研究方法的不足以及影響波動率各因素之間的非線性關系,提出基于白噪聲擾動的布谷鳥(CS)-BP網(wǎng)絡預測期權(quán)定價中的公司資產(chǎn)價值波動率的方法.首先,通過白噪聲擾動函數(shù)提高CS算法解的性能;其次,將得到的CS解解碼為BP神經(jīng)網(wǎng)絡的初始權(quán)值和閾值;最后,用白噪聲擾動的CS-BP網(wǎng)絡對公司資產(chǎn)價值波動率進行預測并與CS-BP網(wǎng)絡算法的預測結(jié)果作比較.仿真結(jié)果表明,基于白噪聲擾動的CS-BP網(wǎng)絡的公司資產(chǎn)價值波動率預測精度優(yōu)于CS-BP網(wǎng)絡.
[Abstract]:According to the nonlinear relationship between the deficiency of traditional research methods of asset value volatility and volatility of various factors, the white noise disturbance cuckoo (CS) based on the prediction method of the value of the company's assets volatility in option pricing rate of the -BP network. First of all, through the white noise disturbance function can improve the performance of CS algorithm; secondly, the CS code for the solution of BP neural network initial weights and threshold; finally, disturbed by white noise CS-BP network of the company asset value volatility forecasting and prediction results with CS-BP network algorithm are compared. The simulation result shows that the value of assets, fluctuation of white noise disturbance CS-BP network prediction accuracy is better than based on the CS-BP network.

【作者單位】： 西安工程大學理學院;
【基金】：陜西省教育廳自然科學專項基金(12JK0862)
【分類號】：F830.9;TP18
【正文快照】： 0引言在金融期權(quán)的定價模型中,波動率的估計和預測值是一個重要的影響變量[1],在我國金融市場不成熟的前提下,管理者希望能將資產(chǎn)價值波動率進行預測得到的結(jié)果應用于期權(quán)定價模型,從而有助于期權(quán)定價、投資組合選擇以及風險管理等.因此,對資產(chǎn)價值波動率的理論假設、建模和估

【二級參考文獻】

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本文編號：1473802