本文關(guān)鍵詞： 對(duì)沖基金 績效 阿爾法 夏普比率 流動(dòng)性　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2014年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章對(duì)于不同策略對(duì)沖基金績效的分析,一方面指出不同策略的績效優(yōu)劣,另一方面通過傳統(tǒng)模型和加入流動(dòng)性因素的模型,對(duì)于績效影響因素進(jìn)行解釋,結(jié)果顯示:對(duì)于可轉(zhuǎn)換套利、新興市場(chǎng)、管理期貨型、多重套利策略和股票放空型幾個(gè)投資策略,流動(dòng)性因素具有顯著的解釋效果,模型的整體解釋能力得到進(jìn)一步的提高。
[Abstract]:This paper analyzes the performance of hedge funds with different strategies, on the one hand, points out the performance of different strategies, on the other hand, through the traditional model and the liquidity factor model, to explain the performance factors. The results show that for convertible arbitrage, emerging markets, management futures, multiple arbitrage strategy and stock bearing-type several investment strategies, liquidity factors have a significant effect. The overall interpretation ability of the model is further improved.
【作者單位】： 吉林大學(xué)中國國有經(jīng)濟(jì)研究中心;吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(11CJY105) 吉林省社科項(xiàng)目(2013B224) 吉林省軟科學(xué)項(xiàng)目(20110662) 吉林大學(xué)985工程項(xiàng)目 吉林大學(xué)基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目(2009TD005)
【分類號(hào)】：F224;F830.9
【正文快照】： 0引言目前國際上關(guān)于對(duì)沖基金績效方面的研究,已經(jīng)初具成效。國內(nèi)目前對(duì)于對(duì)沖基金研究主要側(cè)重于法規(guī)制度層面。本文通過研究各種投資策略對(duì)對(duì)沖基金績效的影響,并在傳統(tǒng)模型中加入流動(dòng)性因素,建立新的評(píng)價(jià)模型,進(jìn)而深入分析探討影響績效的多種因素。另外,對(duì)于股票放空型、可

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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3 余s，

本文編號(hào)：1452642