本文關(guān)鍵詞：聯(lián)保貸款違約傳染問題研究　出處：《沈陽師范大學(xué)》2015年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：聯(lián)保貸款始于孟加拉Grameen銀行的團(tuán)體貸款模式,該模式于1993年進(jìn)入中國,逐漸在中國發(fā)展起來,聯(lián)保貸款以其驕人的還款率和在扶貧方面的突出成績吸引了眾多經(jīng)濟(jì)學(xué)家和政策制定者的目光。該機(jī)制將社會(huì)資本引入,降低了貸款的信息不對(duì)稱的問題。解決了信貸過程中的逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)問題,提高了其貸款效率。聯(lián)保貸款降低了個(gè)人違約風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),但與此同時(shí)也增加了集體違約的風(fēng)險(xiǎn)。本文從聯(lián)保貸款帶來的集體違約風(fēng)險(xiǎn)出發(fā),選中導(dǎo)致集體違約的違約傳染為研究對(duì)象,將違約傳染分為組間的跨組違約傳染和組內(nèi)的組員間違約傳染,并提出了解決辦法。在組間的跨組違約傳染方面本文寫作較為略寫,主要從信息制度上給出解決辦法,而關(guān)于發(fā)起違約傳染的源頭---組內(nèi)傳染作為本文的重點(diǎn)研究對(duì)象。研究在正文提出聯(lián)保貸款的運(yùn)行機(jī)制,并在聯(lián)保貸款的運(yùn)行機(jī)制中的出違約傳染存在的客觀性。隨之具體闡述在現(xiàn)行的聯(lián)保貸款機(jī)制下導(dǎo)致的問題:一、后違約者比先違約者有更強(qiáng)的違約意愿;二、聯(lián)保貸款中,一旦存在策略違約,必定出現(xiàn)違約傳染,并導(dǎo)致集體違約。上述策略違約是在考慮團(tuán)體成員間的懲罰的前提下的,而本文通過博弈矩陣的分析得到,一旦發(fā)生違約傳染,組員間的懲罰威懾是無效的,而與此同時(shí)聯(lián)保貸款在違約傳染發(fā)生時(shí)面臨的是一個(gè)非完全信息博弈,在聯(lián)保貸款違約傳染發(fā)生時(shí)橫向監(jiān)督無效的情況下如何做到避免違約傳染繼續(xù)發(fā)生成為了本文研究的重點(diǎn)。本文定義從第一個(gè)違約者出現(xiàn)到策略違約前最后一個(gè)違約者之間為違約傳染緩沖區(qū),同時(shí)面臨加入組員間懲罰和不加入組員間懲罰的兩個(gè)違約傳染臨界點(diǎn)。通過延長非違約傳染區(qū)來解決上述問題。集體違約一旦發(fā)生,橫向監(jiān)督失效,所以只有在銀行的縱向監(jiān)督的前提下,根據(jù)現(xiàn)實(shí)社會(huì)中的情況在解決違約傳染的方法中重新考慮加入抵押這一因素,以保證來自銀行的縱向監(jiān)督的有效性。本文提出有限連帶責(zé)任制,取消原來聯(lián)保制度中的無限責(zé)任聯(lián)保,聯(lián)保責(zé)任不超過最高限額,履約者不再繼續(xù)發(fā)生策略違約,違約傳染被終止。對(duì)于限定聯(lián)保責(zé)任最高限額隨之而來的銀行的虧損的風(fēng)險(xiǎn),本文用增加組員人數(shù)的方法將限定最高對(duì)銀行帶來的虧損風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為行業(yè)本身的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。銀行的工作由原來的調(diào)查借款人的資信來篩選借款人轉(zhuǎn)化成調(diào)查行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)來篩選可貸款的行業(yè)。
[Abstract]:The UNPROFOR loan started with the group loan model of Grameen Bank in Bangladesh, which entered China in 1993 and gradually developed in China. With its impressive repayment rate and outstanding performance in poverty alleviation, UNPROFOR has attracted the attention of a large number of economists and policy makers. The problem of information asymmetry of loan is reduced, the problem of adverse selection and moral hazard in credit process is solved, and the efficiency of loan is improved, while the risk of individual default is reduced by UNPROFOR loan. But at the same time, it also increases the risk of collective default. From the risk of collective default brought by UNPROFOR loan, this paper selects the contagion of collective default as the research object. The paper divides default contagion into inter-group default contagion and inter-group default contagion, and puts forward some solutions. Mainly from the information system to give the solution, and about the origin of the default contagion -intra-group infection as the focus of this study. The main body of the study put forward the operational mechanism of UNPROFOR loans. And the objectivity of default contagion in the operational mechanism of UNPROFOR loan. Then the problems caused by the current UNPROFOR loan mechanism are expounded in detail: first, the latter defaulters have stronger willingness to breach the contract than those who defaulted first; Second, in the UNPROFOR loan, once there is a strategic default, there must be default contagion, and lead to collective default. The above mentioned strategic default is based on the consideration of punishment among the members of the group. Through the analysis of game matrix, it is concluded that once the default contagion occurs, the punishment deterrent among the members is ineffective, and at the same time, the UNPROFOR loan is faced with a incomplete information game when the default contagion occurs. How to avoid further default contagion in the case of ineffective horizontal supervision during the occurrence of default contagion on UNPROFOR loan has become the focus of this paper. The definition of this paper is from the first defaulter to the last one before the strategic default. The default contagion buffer between the defaulters. At the same time, it faces two critical points of contagion between the members and non-members. The above problems can be solved by extending the non-default contagion zone. Once the collective default occurs, the horizontal supervision fails. So only in the premise of vertical supervision of banks, according to the actual situation in the real society in the solution of default contagion in the way to re-consider the inclusion of mortgage this factor. In order to ensure the effectiveness of vertical supervision from the bank, this paper proposes a limited joint and several responsibility system, eliminating the unlimited liability in the original UNPROFOR system, which does not exceed the maximum limit. The performing party no longer continues to default on the strategy, and the contagion of default is terminated... the risk of bank losses following the limitation of the maximum amount of UNPROFOR liability. This paper uses the method of increasing the number of staff to convert the maximum loss risk to the bank into the systemic risk of the industry itself. The job of the bank is to screen the borrower from the credit of the original borrower to investigate the industry. Risk to sift through loanable industries.
【學(xué)位授予單位】：沈陽師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.4

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本文編號(hào)：1439112