本文關(guān)鍵詞：短期股價(jià)預(yù)測的模型分析　出處：《時(shí)代金融》2015年36期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：證券市場投資主體面臨的一切風(fēng)險(xiǎn),主要源自于股價(jià)跌漲結(jié)果,而股價(jià)波動(dòng)期間又同時(shí)包含供求關(guān)系、政治、經(jīng)濟(jì)等影響要素。為了將以上因素科學(xué)解析銜接,筆者決定采用可拓學(xué)原理,進(jìn)行股份波動(dòng)描述模型搭建,借此針對我國短期股價(jià)開展全面化預(yù)測,希望能夠?yàn)橥顿Y主體經(jīng)濟(jì)實(shí)力穩(wěn)固,提供些許指導(dǎo)性建議。
[Abstract]:All the risks faced by the investment subject in the stock market are mainly derived from the result of the decline of the stock price , while the price fluctuation also includes the factors such as supply and demand , politics , economy and so on . In order to link the above factors scientifically , the author decided to use the extenics principle to build the model of stock fluctuation description , thereby to forecast the short - term stock price of our country , hoping to provide some guidance suggestions for the economic strength of the investment subject .

【作者單位】： 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院;
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 一、目前我國經(jīng)常使用的股價(jià)波動(dòng)模型論述(一)證券價(jià)格和Ma rkov過程我們通常將直接影響證券價(jià)格的不同因素構(gòu)成的集合設(shè)定為ψ,順勢定義二元函數(shù)f(t,ε),t∈T,ξ∈ψ,當(dāng)中T={期權(quán)生存期}。由此可以清晰判定,任何已經(jīng)確認(rèn)的ξ,f(t,ξ),在形成一組時(shí)間函數(shù)過后,便存在一類隨機(jī)

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1402047