本文關(guān)鍵詞：最優(yōu)投資組合有效前沿研究——當(dāng)存貸利率存在差異時(shí)　出處：《山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)》2014年S1期 　論文類(lèi)型：期刊論文

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【摘要】：構(gòu)建了存貸利差模型,分析了最小風(fēng)險(xiǎn)組合的收益率與借貸利率之間的關(guān)系,根據(jù)投資者的期望收益率對(duì)有效前沿進(jìn)行了描述性分析。
[Abstract]:The deposit loan interest rate model is constructed, and the relationship between the yield of the minimum risk combination and the lending interest rate is analyzed. Based on the expected return of investors, the effective frontier is analyzed.

【作者單位】： 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院;北京廣播電視大學(xué)懷柔分校;
【分類(lèi)號(hào)】：F830.59
【正文快照】： 一、引言自從Markowitz的投資組合理論誕生來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)均值方差模型的研究不計(jì)其數(shù)。然而,目前對(duì)于存在存貸利差情況下最優(yōu)投資組合的研究為數(shù)不多,尤其是對(duì)這種情況下有效前沿的研究更少。所以,有必要進(jìn)行深入探討。二、最優(yōu)投資組合策略和投資組合的有效前沿利率是國(guó)家

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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