本文關(guān)鍵詞：固定收益證券信用價(jià)差研究綜述　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2014年05期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：近年來在信用價(jià)差測度的基礎(chǔ)上衍生的影響因素研究和信用價(jià)差指數(shù)研究也逐漸成為固定收益證券風(fēng)險(xiǎn)管理的熱點(diǎn)。文章從固定收益證券信用價(jià)差測度、信用價(jià)差影響因素和信用價(jià)差指數(shù)三個(gè)方面對該領(lǐng)域目前的研究現(xiàn)狀和存在問題進(jìn)行了綜述,并在理論和實(shí)證角度對未來的研究方向進(jìn)行了展望。
[Abstract]:Effect of derivative based on credit spreads measure in recent years and factors on the credit spread index has become a hot research of risk management of fixed income securities. The fixed income securities credit spreads measure, credit spreads'influence factors and credit spread index three aspects of current research status in this field and problems are reviewed. The paper looks forward to the future research direction in both theoretical and empirical perspectives.

【作者單位】： 中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71271210) 中國人民大學(xué)研究生科學(xué)研究基金資助項(xiàng)目(92326188)
【分類號】：F830.91;O242.1
【正文快照】： 0引言固定收益證券在狹義上指的是現(xiàn)金流相對固定的債券,即持券人可以在特定的時(shí)間內(nèi)取得固定的收益并預(yù)先知道取得收益的數(shù)量和時(shí)間。廣義的固定收益證券除了債券,還包括優(yōu)先股,MBS,CDS和利率互換等。它不僅是市場投資的重要渠道,能夠滿足不同風(fēng)險(xiǎn)、不同期限偏好投資者的流動(dòng)

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1355820