本文關鍵詞：次分數(shù)布朗運動環(huán)境下脆弱期權定價

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【摘要】：研究基于次分數(shù)Brown運動的脆弱期權定價問題.假定股票價格、公司價值均服從次分數(shù)布朗運動驅動的隨機微分方程,建立次分數(shù)Brown運動環(huán)境下的金融市場模型.利用次分數(shù)Brown運動隨機分析理論及保險精算的方法,推導出脆弱期權定價公式.
【作者單位】： 西安工程大學理學院;
【基金】：陜西省自然科學基金資助項目(2010JM1010)
【分類號】：F830.9;O211.6
【正文快照】： 期權定價問題一直是金融數(shù)學和金融工程學研究的核心問題之一,1973年美國著名的金融數(shù)學家Black-Scholes發(fā)表了關于期權定價的開創(chuàng)性論文[1].隨著場外交易市場的發(fā)展,人們普遍認識到信用風險對金融衍生產品的影響.Johnson和Stulz首次分析了含有信用風險的期權定價問題[2],并將

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本文編號：1229821