本文關(guān)鍵詞：基于自回歸模型的中國股票市場資金流量連續(xù)性研究——來自滬深主板股票的證據(jù)

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【摘要】：利用自回歸模型,通過檢驗回歸系數(shù)的顯著性,統(tǒng)計滬深主板市場所有股票中資金流量具有顯著連續(xù)性的比例。結(jié)果表明,主力資金顯著性比例較高,超大單、大單和中單顯著性比例較低。因此,對于市場整體而言,資金流量并不具有慣性,主力資金流量呈現(xiàn)一定的連續(xù)性,但是并不明顯;對于超大單、大單和中單,股市資金流量基本不呈現(xiàn)連續(xù)性。
【作者單位】： 天津大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)部;中國社會計算研究中心;
【基金】：教育部博士點基金(20110032110031) 國家自然科學(xué)基金重點項目(71131007;71271145)
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 資金流量是指流入資金量與流出資金量之差,是一個重要的技術(shù)指標。若某只股票資金流為正,說明流入資金量大于流出資金量,存在超額需求;反之,則流入資金量小于流出資金量,存在超額供給。資金流量也可以作為對股票價格預(yù)測的依據(jù)。若資金流量持續(xù)為正,那么供大于求,股票價格會上

【參考文獻】

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【相似文獻】

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5 張R，

本文編號：1209434