本文關(guān)鍵詞：哈里馬格葳茨均值方差模型在債券中的應(yīng)用

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【摘要】：本文結(jié)合中國債券市場的現(xiàn)狀進行實證研究,利用MATLAB和Lingo軟件計算出最優(yōu)投資比例,為投資者在有融資時的投資提供參考。因此,本文的意義就是幫助投資者選擇一個滿足其偏好的最優(yōu)投資組合,以達到風(fēng)險一定的時候收益最大,或者收益一定的時候風(fēng)險最小。
【作者單位】： 上海大學(xué);
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、均值—方差模型設(shè)一個證券投資組合有n種證券,第i種證券的隨機收益率為ir,各種證券的期望收益率向量為(1,2,)nr?r r??r;單位向量(1,1,,1)Te??;投資在第i種證券的比例為i?,投資者選擇n種證券投資的比例向量為1 2(,,,)TnW?????,則有11nii????,WTe?1;2,i iR?分別表示收益率為

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 黃飛雪;;基于單鏈接聚類過濾法的均值方差模型[J];預(yù)測;2011年01期

2 楊利紅;徐凡;;均值—方差模型在個人理財中的應(yīng)用及優(yōu)化[J];財會月刊;2009年30期

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6 李R，

本文編號：1206531