本文關(guān)鍵詞：基于經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的貸款組合優(yōu)化研究

  更多相關(guān)文章： 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu) 貸款組合 RAROC模型 中間業(yè)務(wù) 多目標(biāo)規(guī)劃

【摘要】：巴塞爾新資本協(xié)議在國(guó)內(nèi)得到大力推行,中國(guó)銀行業(yè)開(kāi)始對(duì)經(jīng)營(yíng)理論和自有的考核方式進(jìn)行反思。利率市場(chǎng)化的不斷推進(jìn),對(duì)我國(guó)銀行業(yè)傳統(tǒng)的收入方式造成沖擊。存貸利差進(jìn)一步縮小,商業(yè)銀行怎樣打破過(guò)度依賴貸款利息收入的瓶頸,提升自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力,通過(guò)對(duì)中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新改革,達(dá)到中間業(yè)務(wù)創(chuàng)收的目的。在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的今天,資金的占用成本也要成為銀行經(jīng)營(yíng)中關(guān)注的重點(diǎn)�；趪�(guó)際國(guó)內(nèi)的發(fā)展形勢(shì)和商業(yè)銀行對(duì)自身發(fā)展的要求。銀行管理層要實(shí)現(xiàn)從微觀層面的管理上升到中觀層面的管理,實(shí)現(xiàn)對(duì)貸款資源的合理分配,尋求資源既符合效益目標(biāo)又滿足風(fēng)險(xiǎn)約束的最優(yōu)匹配值,實(shí)現(xiàn)銀行的可持續(xù)發(fā)展。本文在參考借鑒了前人對(duì)相關(guān)問(wèn)題研究的基礎(chǔ)上,站在投資組合理論的角度,針對(duì)上述問(wèn)題作了如下工作：1.構(gòu)建的多目標(biāo)包含收益與風(fēng)險(xiǎn)這兩個(gè)指標(biāo)：為了更能真實(shí)反映分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況,以收益為目標(biāo)是考查其經(jīng)營(yíng)效益,以風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)是考量其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的把控能力,二者相結(jié)合就是從現(xiàn)實(shí)條件出發(fā),建立了貸款組合收益最大化、貸款組合風(fēng)險(xiǎn)最小化的多目標(biāo)函數(shù)；2.構(gòu)建的模型中加入四大約束條件：包括貸款總體風(fēng)險(xiǎn)約束,此約束條件是對(duì)預(yù)期損失進(jìn)行約束；集中度約束,避免貸款資源分配過(guò)于集中；中間業(yè)務(wù)收入約束,引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)加大對(duì)中間業(yè)務(wù)收入的關(guān)注,提高中間業(yè)務(wù)收入值；經(jīng)濟(jì)資本占用約束,是對(duì)貸款非預(yù)期損失的限制。3.經(jīng)過(guò)應(yīng)用研究檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷暮侠硇裕豪媚成虡I(yè)銀行的分支機(jī)構(gòu)近幾年的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行應(yīng)用研究,經(jīng)過(guò)粒子群算法進(jìn)行應(yīng)用分析,檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷暮侠硇圆楣芾韺犹峁﹨⒖夹缘墓芾斫ㄗh。
【關(guān)鍵詞】：經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu) 貸款組合 RAROC模型 中間業(yè)務(wù) 多目標(biāo)規(guī)劃
【學(xué)位授予單位】：西南交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 中文摘要6-7
• abstract7-11
• 第1章 緒論11-20
• 1.1 研究背景和意義11-14
• 1.1.1 研究背景11-12
• 1.1.2 研究意義12-14
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀14-17
• 1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀14-15
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀15-16
• 1.2.3 研究現(xiàn)狀評(píng)述16-17
• 1.3 論文結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新點(diǎn)17-20
• 1.3.1 研究方法17-18
• 1.3.2 研究思路18-19
• 1.3.3 創(chuàng)新點(diǎn)19-20
• 第2章 現(xiàn)代投資組合理論20-27
• 2.1 投資相關(guān)概念20-21
• 2.2 投資組合理論的發(fā)展21-25
• 2.3 投資組合的效用理論25-27
• 第3章 優(yōu)化理論依據(jù)與約束條件分析27-43
• 3.1 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)貸款組合理論和優(yōu)化基礎(chǔ)28-34
• 3.1.1 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的貸款組合理論28-29
• 3.1.2 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)貸款組合優(yōu)化基礎(chǔ)29-34
• 3.2 RAROC收益風(fēng)險(xiǎn)度量34-39
• 3.2.1 RAROC概述34-36
• 3.2.2 RAROC計(jì)量36-39
• 3.3 模型約束條件分析39-43
• 3.3.1 集中度約束39-40
• 3.3.2 貸款總體風(fēng)險(xiǎn)約束40
• 3.3.3 中間業(yè)務(wù)占比約束40-41
• 3.3.4 經(jīng)濟(jì)資本占用約束41-43
• 第4章 模型建立及求解43-51
• 4.1 建模思路43-44
• 4.2 模型條件假設(shè)44
• 4.3 模型構(gòu)建44-46
• 4.3.1 目標(biāo)函數(shù)建立44-45
• 4.3.2 模型約束條件構(gòu)建45-46
• 4.4 模型的特點(diǎn)46-47
• 4.5 模型求解47-51
• 4.5.1 多目標(biāo)的化簡(jiǎn)47-49
• 4.5.2 多目標(biāo)規(guī)劃求解49-51
• 第5章 應(yīng)用研究51-58
• 5.1 基本數(shù)據(jù)51-52
• 5.2 約束條件確定52-53
• 5.2.1 集中度約束52
• 5.2.2 貸款總體風(fēng)險(xiǎn)約束52
• 5.2.3 中間業(yè)務(wù)占比約束52-53
• 5.2.4 經(jīng)濟(jì)資本占用約束53
• 5.3 貸款組合結(jié)果53-58
• 結(jié)論58-60
• 致謝60-61
• 參考文獻(xiàn)61-64

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