本文關鍵詞：基于不均衡數(shù)據(jù)的小企業(yè)信用風險評價，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：小企業(yè)信用風險評價既是銀行風險管理問題,又事關經(jīng)濟社會穩(wěn)定。針對小企業(yè)貸款實踐中,違約樣本遠少于非違約樣本、且違約客戶誤判對銀行影響較大的現(xiàn)實,采用不均衡支持向量機對小企業(yè)信用風險評價指標進行賦權,進而構建了能有效區(qū)分違約客戶、非違約客戶的評價模型。根據(jù)有無特定評價指標、特定評價指標數(shù)值變化對貸款小企業(yè)違約狀態(tài)的影響程度賦權;反映了對違約狀態(tài)影響越大、評價指標權重越大的賦權思路。將違約樣本正確識別率、違約樣本的準確率與查全率等因素作為支持向量機賦權模型中客戶識別率的度量標準,改變了樣本數(shù)據(jù)不均衡所導致的樣本總體精度很高、違約樣本精度反而不高的現(xiàn)象。研究結果表明:行業(yè)景氣指數(shù)、資本固定化比率、凈利潤現(xiàn)金含量、恩格爾系數(shù)、營業(yè)利潤率等評價指標對小企業(yè)信用風險的影響較大。
【作者單位】： 東北財經(jīng)大學會計學院;中國內(nèi)部控制研究中心;
【關鍵詞】： 信用風險評價 小企業(yè)貸款 不均衡支持向量機
【基金】：國家自然科學基金青年項目“基于不均衡支持向量機的小企業(yè)信用風險評價理論與模型”(項目批準號71201018);國家自然科學基金“基于違約風險金字塔原理的小企業(yè)貸款定價模型”(項目批準號71171031)
【分類號】：F832.4;F276.3
【正文快照】： 0引言小企業(yè)信用風險評價,是指結合宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、非財務信息等因素,評價小企業(yè)的信用風險狀況。在小企業(yè)信用風險評價的實踐中,可獲得的非違約客戶數(shù)量遠多于違約客戶數(shù)量,且違約客戶被識別為非違約客戶對商業(yè)銀行的影響明顯要大一些。因此,商業(yè)銀行希望通過信用風險評

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