《巴塞爾協(xié)議》構(gòu)建了三大風(fēng)險(xiǎn)管理的支柱體系,分別從資本充足能力、監(jiān)管檢查、市場紀(jì)律三個(gè)方面向商業(yè)銀行提出監(jiān)管規(guī)范,是巴塞爾委員會(huì)制定的在全球范圍內(nèi)主要的銀行資本和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。目前大多數(shù)銀行將主要精力聚焦于巴塞爾協(xié)議第一支柱下的風(fēng)險(xiǎn)量化領(lǐng)域,通過對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)并做出相應(yīng)的資本規(guī)劃。而第二支柱下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)由于缺少統(tǒng)一適用的計(jì)量及評估標(biāo)準(zhǔn),目前并未納入加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的計(jì)提中。近年來,我國銀保監(jiān)會(huì)越來越重視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管,并結(jié)合中國國情設(shè)計(jì)了5個(gè)流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)及9個(gè)流動(dòng)性監(jiān)測指標(biāo),并逐步探索流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一計(jì)量和評估標(biāo)準(zhǔn)。1104報(bào)表的全稱是“銀保監(jiān)會(huì)非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表”,從2003年發(fā)展至今日,該報(bào)表體系已日趨成熟,但隨著我國金融市場的瞬息萬變和各項(xiàng)監(jiān)管辦法出臺(tái),1104報(bào)表體系幾乎每年都有重大革新。2018年5月我國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》中,規(guī)定了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的九大程序,而流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測是九大程序中的重點(diǎn)。1104報(bào)表中用于計(jì)量和監(jiān)測流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)表共有七張,通過這七張流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類監(jiān)管報(bào)表可準(zhǔn)確計(jì)算出銀保監(jiān)會(huì)設(shè)定... 

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【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

104報(bào)表種類及報(bào)表張數(shù)

流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)流動(dòng)性覆蓋率LiquidityCoverageRatio（LCR）用于監(jiān)測壓力情景下，金融機(jī)構(gòu)的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是否儲(chǔ)備充足，至少要能滿足未來三十天內(nèi)的流動(dòng)性需求[17]

流動(dòng)性監(jiān)測指標(biāo)每個(gè)監(jiān)測指標(biāo)均可通過流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類的1104報(bào)表經(jīng)過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后再根據(jù)監(jiān)測指標(biāo)公式計(jì)算得出，監(jiān)測指標(biāo)公式見表2-3

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]不同類型商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的比較研究——基于GARCH-VaR模型的實(shí)證分析[J]. 李琳,張青龍.  中國物價(jià). 2020(03)
[2]金融去杠桿背景下我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究[J]. 范蘇清,周燕齊.  時(shí)代金融. 2020(03)
[3]巴塞爾協(xié)議Ⅲ下我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管研究[J]. 張黎明.  稅務(wù)與經(jīng)濟(jì). 2020(01)
[4]商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系探究[J]. 戴珣,李雅敏.  福建金融. 2019(12)
[5]中小銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因及對策[J]. 丘斌.  中國銀行業(yè). 2019(12)
[6]我國上市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外部影響因素的實(shí)證分析[J]. 李學(xué)彥,李澤文.  經(jīng)濟(jì)學(xué)家. 2019(12)
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[9]基于流動(dòng)性囤積視角的銀行間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究——以2013年“錢荒”為例[J]. 周愛民,余粵.  金融論壇. 2019(10)
[10]中國銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試實(shí)證研究[J]. 胡松華.  時(shí)代金融. 2019(26)

博士論文
[1]國際大型銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 王婕.對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2018

碩士論文
[1]中小農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 陸守梅.浙江大學(xué) 2019
[2]HF銀行西安分行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 張蔚儀.西北大學(xué) 2019
[3]新形勢下FZ農(nóng)商銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 李亞萍.南昌大學(xué) 2018
[4]長沙銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化研究[D]. 戴浩.湖南大學(xué) 2016



本文編號：3722643