本文關(guān)鍵詞：風(fēng)險(xiǎn)度量中參數(shù)估計(jì)的極限性質(zhì)

  更多相關(guān)文章： VaR CVaR 熵風(fēng)險(xiǎn)度量 大偏差原理 正態(tài)分布 Laplace分布

【摘要】：在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下,金融行業(yè)得到了飛速的發(fā)展,但是在快速發(fā)展的同時(shí)也帶來了一些風(fēng)險(xiǎn)問題。風(fēng)險(xiǎn)度量能夠很好地對(duì)金融市場(chǎng)進(jìn)行定量的刻畫,能夠預(yù)知未來風(fēng)險(xiǎn)。大偏差原理作為風(fēng)險(xiǎn)度量研究的熱點(diǎn)問題之一,其研究具有重要意義。本文主要給出了在正態(tài)分布條件下,利用大偏差原理中的收縮原理得到了VaR, CVaR和熵風(fēng)險(xiǎn)度量估計(jì)的大偏差原理,以及在Laplace分布條件下通過使用大偏差原理中的Delta方法和Hadamared可微得到了熵風(fēng)險(xiǎn)度量估計(jì)的漸近性質(zhì)。本文的結(jié)構(gòu)如下：第一章簡(jiǎn)單介紹了本課題的研究背景和意義,并詳細(xì)分析了風(fēng)險(xiǎn)度量和大偏差理論的研究現(xiàn)狀,從而引出了本文的主要內(nèi)容。第二章主要介紹了與文章相關(guān)的一些基本理論知識(shí)。首先給出了大偏差原理,中偏差原理Hadamard可微以及在大偏差中的Delta方法和收縮原理。其次,給出了正態(tài)分布和Laplace分布的定義、性質(zhì)以及它們之間的關(guān)系。第三章主要介紹了幾種常見的風(fēng)險(xiǎn)度量。首先給出了風(fēng)險(xiǎn)度量、凸風(fēng)險(xiǎn)度量和一致風(fēng)險(xiǎn)度量的定義和性質(zhì)。然后給出了VaR, CVaR以及熵風(fēng)險(xiǎn)度量的定義和性質(zhì)。第四章是文章的主要結(jié)果。首先給出了在正態(tài)分布條件下得到VaR, CVaR和熵風(fēng)險(xiǎn)度量估計(jì)的大偏差原理,并且得到了熵風(fēng)險(xiǎn)度量估計(jì)在Laplace分布條件下的中偏差定理。第五章對(duì)整篇文章進(jìn)行總結(jié)并對(duì)未來提出了期望。
【關(guān)鍵詞】：VaR CVaR 熵風(fēng)險(xiǎn)度量 大偏差原理 正態(tài)分布 Laplace分布
【學(xué)位授予單位】：揚(yáng)州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F224;F832.5
【目錄】：

• 摘要2-3
• Abstract3-5
• 第一章 緒論5-9
• 1.1 研究背景及現(xiàn)狀5-6
• 1.2 本文的主要研究結(jié)果6-9
• 第二章 預(yù)備知識(shí)9-13
• 2.1 大偏差原理9-11
• 2.2 正態(tài)分布11
• 2.3 Laplace分布11-13
• 第三章 常用的風(fēng)險(xiǎn)度量13-17
• 3.1 風(fēng)險(xiǎn)度量的概述13-14
• 3.2 VaR和CVaR14-15
• 3.3 熵風(fēng)險(xiǎn)度量15-17
• 第四章 幾種常用風(fēng)險(xiǎn)度量的漸近性質(zhì)17-26
• 4.1 正態(tài)分布條件下VaR估計(jì)和CVaR估計(jì)的漸近性質(zhì)17-21
• 4.2 正態(tài)分布和Laplace分布條件下熵風(fēng)險(xiǎn)度量估計(jì)的大偏差原理21-26
• 第五章 總結(jié)與展望26-27
• 參考文獻(xiàn)27-29
• 致謝29-30

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

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本文編號(hào)：981903