本文關鍵詞：基于波動率估計的變系數B-S模型期權最優(yōu)對沖策略

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【摘要】：主要研究變系數Black-Scholes模型股票期權的最優(yōu)對沖策略問題�；诓▌勇屎瘮档姆菂倒烙�,利用Girsanov定理,得到了股票歐式看漲期權最優(yōu)對沖策略的計算公式,證明了所得最優(yōu)對沖策略的強收斂性,并通過模擬研究展示了最優(yōu)對沖策略的有效性。
【作者單位】： 河南師范大學數學與信息科學學院;河南師范大學數學與信息科學學院大數據統(tǒng)計分析與優(yōu)化控制河南省工程實驗室;上海理工大學管理學院;
【關鍵詞】： 變系數Black-Scholes模型 非參數估計 最優(yōu)對沖策略 強收斂性
【基金】：國家自然科學基金資助項目(U1504701) 河南省教育廳人文社會科學研究項目(2015-GH-233) 河南省高�？萍紕�(chuàng)新團隊(14IRTSTHN023) 上海市一流學科(系統(tǒng)科學)(XTKX2012)
【分類號】：F224;F830.9
【正文快照】： 1引言期權的最優(yōu)對沖策略一直是現代數理金融領域的研究熱點之一。期權的對沖策略亦即規(guī)避風險,簡言之,即合理構建對沖頭寸以抵消或降低風險。最早關于對沖策略理論的研究起源于20世紀30年代,Keynes[1]認為最優(yōu)對沖策略即是套期比恒等于1的對沖策略。隨后,Ederington[2]基于最

【相似文獻】

中國期刊全文數據庫 前9條

1 周俊所;;運用B-S模型對幾類保單選擇權定價的探討[J];江蘇大學學報(社會科學版);2008年05期

2 裘春晗;;極值原理在B-S模型決策分析中的應用[J];統(tǒng)計與決策;2007年17期

3 李茂盛;;基于B-S模型的可轉債模擬理論實證研究[J];統(tǒng)計與決策;2012年15期

4 黃道增;;基于B-S模型的期權交易風險防范策略[J];臺州學院學報;2012年03期

5 張棟;楊淑娥;楊紅;;基于B-S模型的企業(yè)股權價值評估[J];統(tǒng)計與決策;2006年20期

6 丁笈;;基于B-S模型的可轉債定價研究及中行轉債的實證分析[J];商;2011年03期

7 潘印;;基于B-S模型對我國可轉債定價的實證研究——以同仁轉債(110022)為例[J];知識經濟;2013年07期

8 曹宇波;李小琴;;基于B-S模型的創(chuàng)業(yè)板公司估值模型及其Excel實現[J];會計之友;2011年06期

9 ;[J];;年期

中國碩士學位論文全文數據庫 前1條

1 姚欣;基于DCF與B-S模型估價法在高新技術企業(yè)的價值評估研究[D];長春理工大學;2011年

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本文編號：809832