本文關(guān)鍵詞：函數(shù)型非參數(shù)回歸模型及其在金融中的應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：函數(shù)型數(shù)據(jù)分析是分析高頻數(shù)據(jù)的重要工具。在實(shí)際中函數(shù)型協(xié)變量和響應(yīng)變量之間的線性假設(shè)通常不成立。本文提出了函數(shù)型非參數(shù)部分自回歸模型來刻畫函數(shù)型協(xié)變量和響應(yīng)變量之間的非線性關(guān)系,本文接著使用非參數(shù)核估計(jì)方法給出了該模型的估計(jì),并通過統(tǒng)計(jì)模擬驗(yàn)證了該估計(jì)方法的優(yōu)良性,最后我們給出了上證指數(shù)的一個(gè)實(shí)例來說明我們模型的良好預(yù)測(cè)能力。
【作者單位】： 滁州學(xué)院數(shù)學(xué)與金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 函數(shù)型數(shù)據(jù) 高頻數(shù)據(jù) 非參數(shù)回歸模型 核估計(jì)
【基金】：全國統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目(2012LY153) 滁州學(xué)院科研啟動(dòng)基金資助項(xiàng)目(2014qd012) 安徽省自然科學(xué)基金研究項(xiàng)目(KJ2014A180) 安徽省金融工程教學(xué)團(tuán)隊(duì)(2013jxtd035)
【分類號(hào)】：O212.1;F224;F832.51
【正文快照】： 隨著科技的發(fā)展,人們收集數(shù)據(jù)的技術(shù)和手段越來越先進(jìn),這就使得我們?cè)诮?jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域中往往能收集到一些段時(shí)間內(nèi)連續(xù)的觀測(cè)數(shù)據(jù)。例如,在金融交易市場(chǎng)上,在交易日的交易時(shí)段內(nèi)隨時(shí)都有交易,都會(huì)產(chǎn)生交易數(shù)據(jù),即連續(xù)時(shí)間段內(nèi)的高頻數(shù)據(jù)。這些高頻數(shù)據(jù)明顯具有函數(shù)型數(shù)據(jù)的特征,

【相似文獻(xiàn)】

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