本文關鍵詞：黃金價格動態(tài)預測和影響因素研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：黃金是一種具有金融屬性的產(chǎn)品,是商品市場上較為重要的現(xiàn)貨、期貨交易產(chǎn)品之一。在2008年的世界經(jīng)濟危機中,各種金融產(chǎn)品都表現(xiàn)出疲軟的現(xiàn)狀,而只有黃金的市場具有突出的表現(xiàn),近期在中國的股市大幅度波動中,黃金價格變化也不是很大�；诖髷�(shù)據(jù)分析方法,探究黃金價格變化規(guī)律,無論對投資者、生產(chǎn)者還是政府管理者,都有積極的意義。本篇文章結構分為五個部分,分別從三個方面對黃金價格進行了研究。在對行文背景、研究思路、內(nèi)容以及方法分析的基礎上,首先利用協(xié)整突躍點檢測模型、箱線圖等方法對黃金價格收益率數(shù)據(jù)進行了檢測,查出了所選數(shù)據(jù)區(qū)間內(nèi)較異常點所對應的日期;其次分別利用去除異常點和不去異常點的數(shù)據(jù)進行ARIMA-GARCH模型的建立,研究表明去掉異常點之后所建模型的顯著性有所提高,接著利用該模型對去異常點之后的黃金價格進行了波動性分析與預測,又利用數(shù)據(jù)挖掘技術中的支持向量機模型對相同的黃金價格數(shù)據(jù)進行預測,并將預測結果進行對比,發(fā)現(xiàn)支持向量機的預測效果比時間序列模型的預測效果更精確;再次,在對黃金價格進行波動性分析的基礎上,研究了黃金價格的一些影響因素,并且引入了兩個新的變量,在后續(xù)的分析中,我們利用不同的解釋變量建立了不同的VAR模型。研究發(fā)現(xiàn),就模型的整體效果來說,引入新變量后效果變好了。另外,我們還分別利用月度數(shù)據(jù)和日數(shù)據(jù)建立了VAR模型并提出了對比結果。最后根據(jù)一系列的分析給出了本文的總體結論與建議。經(jīng)過理論與實證的分析,結合各種類型的對比分析,對黃金價格的各方面進行了較全面的分析,通過研究文獻發(fā)現(xiàn)對黃金價格的研究已經(jīng)從多方面進行了開展,比如波動性分析、影響因素分析等等,但是本文是對中國的黃金價格進行的分析,所以由于中國國情的特殊性,本論文的分析與結論都還需要進一步完善。
【關鍵詞】：黃金價格 波動率 異常點檢測 支持向量機 VAR模型
【學位授予單位】：山東財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F832.54
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 緒論10-21
• 1.1 研究背景和意義10-12
• 1.2 文獻綜述12-17
• 1.3 研究內(nèi)容17-18
• 1.4 研究思路和研究方法18-19
• 1.5 創(chuàng)新點和不足19-21
• 第2章 模型介紹21-27
• 2.1 GARCH族模型的介紹21-23
• 2.2 K-means聚類算法的介紹23
• 2.3 支持向量機模型的介紹23-24
• 2.4 ARIMA模型介紹24-25
• 2.5 VAR回歸模型介紹25
• 2.6 本章小結25-27
• 第3章 黃金價格動態(tài)預測分析27-49
• 3.1 黃金價格的異常點檢測27-34
• 3.2 基于ARIMA-GARCH族模型的黃金價格預測分析34-42
• 3.3 基于支持向量機的黃金價格預測分析42-43
• 3.4 結果對比分析43-47
• 3.5 本章小結47-49
• 第4章 黃金價格影響因素分析49-61
• 4.1 變量選擇49-51
• 4.2 數(shù)據(jù)選取與描述分析51-53
• 4.3 基于VAR模型的黃金價格影響因素分析53-60
• 4.3.1 基于月度數(shù)據(jù)的分析53-56
• 4.3.2 基于日數(shù)據(jù)的分析56-58
• 4.3.3 對比分析58-60
• 4.4 本章小結60-61
• 第5章 結論和建議61-64
• 5.1 結論61-62
• 5.2 建議62-64
• 參考文獻64-66
• 致謝66

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  本文關鍵詞：黃金價格動態(tài)預測和影響因素研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：395075