由于實體經(jīng)濟(jì)的下滑以及政府對房地產(chǎn)市場和政府融資平臺的管控,商業(yè)銀行對公信貸業(yè)務(wù)已經(jīng)幾無發(fā)展空間,個人消費(fèi)貸款將是商業(yè)銀行未來的重要發(fā)展方向,是商業(yè)銀行下一個更為廣闊和亟待開發(fā)的市場。在螞蟻金服、微粒貸和京東白條等互聯(lián)網(wǎng)金融搶占消費(fèi)貸款市場的背景下,如何快速發(fā)展個人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重點。但個人消費(fèi)貸款的不良率高于住房抵押貸款,所以如何科學(xué)控制個人消費(fèi)貸款的信用風(fēng)險,降低消費(fèi)貸款的不良率,是商業(yè)銀行健康發(fā)展個人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的關(guān)鍵。為控制消費(fèi)貸款的信用風(fēng)險,各家商業(yè)銀行都在探索建立自己的客戶信用評級體系。本文在對個人消費(fèi)貸款信用風(fēng)險相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行總結(jié)歸納的基礎(chǔ)上,運(yùn)用消費(fèi)貸款信用風(fēng)險基礎(chǔ)理論對J商業(yè)銀行現(xiàn)有的消費(fèi)貸款評分體系進(jìn)行分析。我們發(fā)現(xiàn)J銀行目前由外部機(jī)構(gòu)建立的消費(fèi)貸款信用風(fēng)險評估模型,自變量的劃分層次過于簡單,最終模型評分結(jié)果的變化僅是跳躍式的分?jǐn)?shù)加減,偏重于定性的分析。對“KYD”這一J行最重要的消費(fèi)貸款產(chǎn)品的客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),也僅僅是幾個定性的維度,無法更加細(xì)致準(zhǔn)確地量化客戶的信用風(fēng)險。有鑒于此,本文運(yùn)用二元因變量回歸模型,對J行已知的客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,研究客戶特征對...

【文章頁數(shù)】：54 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 導(dǎo)論
    1.1 選題背景
        1.1.1 消費(fèi)貸款的宏觀需求
        1.1.2 消費(fèi)貸款的微觀需求
        1.1.3 我國金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)貸款供給
    1.2 研究意義
        1.2.1 J行面臨的消費(fèi)貸款需求
        1.2.2 J行信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整需要
        1.2.3 J行消費(fèi)貸款產(chǎn)品
    1.3 研究目的
    1.4 創(chuàng)新與不足
第二章 文獻(xiàn)綜述
    2.1 國外對消費(fèi)貸款風(fēng)險的研究情況
    2.2 國內(nèi)對消費(fèi)貸款風(fēng)險的研究情況
    2.3 文獻(xiàn)評述
第三章 消費(fèi)信貸風(fēng)險形成的理論依據(jù)和業(yè)務(wù)因素,以及客戶信息對違約概率影響的初步假設(shè)
    3.1 消費(fèi)信貸風(fēng)險形成的理論依據(jù)
        3.1.1 信貸配給理論
        3.1.2 理性違約理論
        3.1.3 被迫違約理論
        3.1.4 預(yù)期收入理論
        3.1.5 不對稱信息博弈理論
    3.2 消費(fèi)信貸風(fēng)險形成的業(yè)務(wù)因素
        3.2.1 外部因素
        3.2.2 內(nèi)部因素
    3.3 客戶信息對客戶違約概率影響的初步假設(shè)
第四章 J行已有的風(fēng)險評估建模情況和授信策略
    4.1 外部機(jī)構(gòu)為J行建立的消費(fèi)貸款評分模型體系
        4.1.1 個人綜合消費(fèi)貸款申請評分模型
        4.1.2 個人綜合消費(fèi)貸款預(yù)審批評分模型
    4.2 J行結(jié)合模型評分標(biāo)準(zhǔn)及理論依據(jù)推出“KYD”產(chǎn)品
        4.2.1 “KYD”產(chǎn)品簡介
        4.2.2 “KYD”產(chǎn)品的客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)
        4.2.3 “KYD”產(chǎn)品的客戶申請資料要求
    4.3 “KYD”產(chǎn)品存在的問題
        4.3.1 違約原因調(diào)查
        4.3.2 不良客戶多從事于優(yōu)質(zhì)行業(yè)
        4.3.3 企事業(yè)單位及公務(wù)員違約因素分析
第五章 實證分析
    5.1 實證模型
        5.1.1 LPM模型
        5.1.2 Logit模型
        5.1.3 Probit模型
    5.2 樣本數(shù)據(jù)
    5.3 統(tǒng)計分析
    5.4 變量設(shè)置
    5.5 回歸分析
        5.5.1 回歸模型
        5.5.2 回歸結(jié)果
        5.5.3 回歸模型檢驗
        5.5.4 實證結(jié)果分析
第六章 結(jié)論與建議
    6.1 研究結(jié)論
    6.2 風(fēng)控建議
        6.2.1 貸前調(diào)查
        6.2.2 貸后監(jiān)測
致謝
參考文獻(xiàn)



本文編號：3829637