作為商業(yè)銀行風(fēng)險管理工作的重要組成部分,信貸操作風(fēng)險管理一直是商業(yè)銀行的中心工作之一,因為這項工作既能夠影響銀行資金的使用,更能夠影響到銀行的健康發(fā)展。特別是,近年來由于操作風(fēng)險所造成的銀行損失事件對整個金融界產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,也對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理提出了重大的挑戰(zhàn)。因此如何加強操作風(fēng)險的管控,度量評估信貸操作過程中各個環(huán)節(jié),提出銀行信貸操作風(fēng)險管理的意見和建議,對商業(yè)銀行的健康、持續(xù)發(fā)展具有重要意義。郵儲銀行銀行福州分行作為福州地區(qū)的重要金融機構(gòu),近年來各項金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢,特別是信貸業(yè)務(wù)已成為分行的重要支柱,但信貸業(yè)務(wù)的快速增長也使得銀行風(fēng)險管理壓力快速增加。因此,加強商業(yè)銀行信貸操作風(fēng)險的管理,提升信貸業(yè)務(wù)質(zhì)量,降低銀行的風(fēng)險,成為郵儲銀行福州分行的現(xiàn)實需求。本文以郵儲銀行福州市分行個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險度量為研究對象,首先針對郵儲銀行福州市分行的特點,分析總結(jié)了該行個人信貸操作流程,并在此基礎(chǔ)上建立了信貸操作流程模型;然后,通過貝葉斯網(wǎng)絡(luò)對信貸操作流程模型進(jìn)行了形式化處理,并利用靜態(tài)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)精準(zhǔn)推理技術(shù)度量評估信貸操作各個環(huán)節(jié)造成違約損失發(fā)生的可能性;其次,根據(jù)信貸操... 

【文章來源】：廈門大學(xué)福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：81 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖２．１信貸操作流程??

真實的信貸操作流程并不適合直接進(jìn)行定量分析，必須對其進(jìn)行抽象建模，??即將各個環(huán)節(jié)和之間的相互影響關(guān)系抽線表示為節(jié)點和邊，從而達(dá)到將真實信貸??操作流程映射到某個網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中的目的。圖２．２是在上一節(jié)介紹的郵儲銀行??福州市分行信貸風(fēng)險操作流程基礎(chǔ)上，建模后的結(jié)果�；谠撃Ｐ�，信貸才做中??的環(huán)節(jié)和相互關(guān)系就可運用形式化的方法來描述，方便后續(xù)的定量分析和處理。??例如，圖２．２可以表示為Ｇ（Ｆ，￡），其中，Ｆ表示節(jié)點的集合，五表示節(jié)點之間的??邊。??１８??

圖２．３廣義信貸操作流程模型??信貸操作模型是描述信貸操作行動的網(wǎng)絡(luò)，能夠反映信貸操作的特點和復(fù)雜??性。在實際信貸操作過程中，信貸操作流程模型是一個循環(huán)的過程，按照圖２－１??的流程完成一次信貸才之后，將根據(jù)本輪信貸操作最終違約損失的情況，有針對??性的開展下一輪的信貸操作。圖２．１是郵儲銀行福州分行一個標(biāo)準(zhǔn)的信貸操作模??型，但在實際的信貸操作過程中，每一個環(huán)節(jié)、每個步驟并不是一次完成，對信??貸操作風(fēng)險進(jìn)行度量也不是僅僅依靠一次流程，而是需要一定時間內(nèi)，多輪次的??信貸操作流程數(shù)據(jù)才行。例如，貸前調(diào)查結(jié)果不好，可能需要信貸員重新對客戶??進(jìn)行調(diào)查。引入上述概念后，就擴(kuò)展了簡單信貸操作流程的描述能力，新的信貸??操作模型被稱為廣義信貸操作流程模型，圖２．２是廣義信貸操作流程模型＝??在圖２．２中，根據(jù)貸中審查的結(jié)果，返回重新修正審查能力、貸前調(diào)查、道??德風(fēng)險和貸款品種的環(huán)節(jié)�？梢钥闯鰪V義信貸是對某個階段的多次重復(fù)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]職務(wù)犯罪是否加劇了銀行風(fēng)險?——來自中國城商行和農(nóng)商行的經(jīng)驗證據(jù)[J]. 史永東,王龑.  金融研究. 2017(09)
[2]保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保與貸款風(fēng)險緩釋機制探究——來自非上市中小微企業(yè)的證據(jù)[J]. 張曉玫,宋卓霖.  金融研究. 2016(01)
[3]基于消息傳播的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)推理算法及其應(yīng)用[J]. 廖娟,李德華.  計算機與數(shù)字工程. 2016(01)
[4]提升監(jiān)管強度具有風(fēng)險抑制效應(yīng)嗎?——來自中國銀行業(yè)的經(jīng)驗證據(jù)[J]. 潘敏,魏海瑞.  金融研究. 2015(12)
[5]信息不對稱與中小企業(yè)信貸風(fēng)險緩釋機制研究[J]. 錢龍.  金融研究. 2015(10)
[6]基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的裝備供應(yīng)鏈可靠性評估模型[J]. 高磊.  信息技術(shù). 2013(12)
[7]基于動態(tài)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的可信度量模型研究[J]. 梁洪泉,吳巍.  通信學(xué)報. 2013(09)
[8]商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估實證分析及方法比較[J]. 李君藝,張宇華.  網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與應(yīng)用. 2013(03)
[9]銀行風(fēng)險、貸款規(guī)模與法律保護(hù)水平[J]. 張健華,王鵬.  經(jīng)濟(jì)研究. 2012(05)
[10]基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行全面風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)[J]. 陸靜,王捷.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2012(02)

博士論文
[1]基于非直接損失性的商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量研究[D]. 潘建國.天津財經(jīng)大學(xué) 2007



本文編號：3487694