在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從跳擴(kuò)散過(guò)程且貼現(xiàn)債券價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)的假設(shè)條件下,考慮了選擇期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題。利用測(cè)度變換的方法,得到了用對(duì)數(shù)收益率的特征函數(shù)表示的選擇期權(quán)價(jià)格的半解析表達(dá)式。研究結(jié)果對(duì)跳躍幅度的分布沒(méi)有限制,并用特征函數(shù)的積分表示選擇期權(quán)的價(jià)格,形式比較簡(jiǎn)單。 

【文章來(lái)源】：陜西理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2020,36(05)

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選擇期權(quán)價(jià)格與Tc、T、K的關(guān)系

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]Heston模型的歐式任選期權(quán)定價(jià)與對(duì)沖策略[J]. 鄧國(guó)和.  廣西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2012(03)
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碩士論文
[1]基于跳擴(kuò)散過(guò)程的資產(chǎn)定價(jià)[D]. 劉慶偉.中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2017



本文編號(hào)：3371877