基于EVA的D商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款定價(jià)研究
發(fā)布時(shí)間:2021-07-26 17:46
國(guó)有商業(yè)銀行作為利率市場(chǎng)化的主要參與者,其經(jīng)營(yíng)環(huán)境也面著越來(lái)越多的挑戰(zhàn)和沖擊。長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)的貸款利率都受到嚴(yán)格管制,各國(guó)有商業(yè)銀行在貸款定價(jià)的自主權(quán)較低,導(dǎo)致對(duì)貸款定價(jià)的研究、投入和能力都相對(duì)較低。在大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新的背景下,中小企業(yè)為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),并且中小企業(yè)提供了上億就業(yè)崗位,同時(shí)中小企業(yè)融資難問(wèn)題也亟待解決。同時(shí)隨著外資銀行和股份制銀行憑借其在定價(jià)、服務(wù)、創(chuàng)新等方面的優(yōu)勢(shì),與國(guó)有商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,國(guó)有商業(yè)銀行必須需根據(jù)中小企業(yè)的獨(dú)特性研究建立一套科學(xué)合理的貸款定價(jià)機(jī)制,并能根據(jù)市場(chǎng)的變化進(jìn)行持續(xù)的優(yōu)化更新,使之能更好的把控成本、盈利和風(fēng)險(xiǎn),在轉(zhuǎn)型創(chuàng)新和新常態(tài)經(jīng)濟(jì)下?lián)碛泻诵陌l(fā)展能力,由此不僅能解決民生問(wèn)題,而且保證市場(chǎng)份額并成為商業(yè)銀行未來(lái)利潤(rùn)的增長(zhǎng)點(diǎn)之一。論文首先介紹了研究背景和研究意義、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀,并綜合EVA相關(guān)基礎(chǔ)理論,闡述銀行貸款定價(jià)的相關(guān)概念、基礎(chǔ)模型和主要影響因素;其次進(jìn)行了D商業(yè)銀行對(duì)中小企業(yè)貸款的關(guān)系定價(jià)模型的分析,包括中小企業(yè)貸款的分析、關(guān)系定價(jià)模型的分析等;然后在此基礎(chǔ)上,根據(jù)實(shí)際工作參與情況,對(duì)D商業(yè)銀行對(duì)中小企業(yè)貸款的關(guān)系定價(jià)模...
【文章來(lái)源】:南華大學(xué)湖南省
【文章頁(yè)數(shù)】:61 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
論文結(jié)構(gòu)圖
南華大學(xué)碩士學(xué)位論文總而言之,經(jīng)濟(jì)資本不僅在風(fēng)險(xiǎn)管理中起著重要作用,還在產(chǎn)品管理、績(jī)效評(píng)估、資本管理和對(duì)外風(fēng)險(xiǎn)披露中扮演著重要的角色。經(jīng)濟(jì)資本的配置過(guò)程就是風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程,這其中展現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配以促使商業(yè)銀行價(jià)值最大化。(2)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)(Internal funds transfer pricing ,F(xiàn)TP)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)是一種商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移的流程,具體指商業(yè)銀行在內(nèi)部建立資金結(jié)算中心,并與各支行建立有償轉(zhuǎn)移全部資金。各支行和業(yè)務(wù)部門(mén)將籌集的資金(主要為吸收的存款等)全額轉(zhuǎn)移到資金結(jié)算中心,資金結(jié)算中心給予各支行資金使用收益,這被稱(chēng)為資金轉(zhuǎn)移收入。各支行和業(yè)務(wù)部門(mén)將資金用于發(fā)放貸款時(shí),相當(dāng)于從資金結(jié)算中心借入一筆資金,這就要求各支行和業(yè)務(wù)部門(mén)支付資金使用成本,這被稱(chēng)為資金轉(zhuǎn)移成本。其簡(jiǎn)化的運(yùn)行模式如下圖:
圖 3.1 預(yù)期損失的計(jì)算由此可得出風(fēng)險(xiǎn)成本率的計(jì)算公式:……………………………………………………(3.3)(4)資本回報(bào)率資本回報(bào)率是 D 商業(yè)銀行要求的該筆貸款的回報(bào)率,資本回報(bào)率是定價(jià)的核心決策參數(shù)之一,歐美先進(jìn)銀行采用資本資產(chǎn)估價(jià)模型(CAMP 模型)輔助確定該參數(shù)值。目前,D 商業(yè)銀行并未全面啟用 CAMP 模型導(dǎo)致該參數(shù)的確定需要總行管理人員綜合各方因素綜合決策。D 商業(yè)銀行的資本回報(bào)率計(jì)算公式:……………………
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]突破小微企業(yè)融資困境的對(duì)策探討[J]. 張文成. 經(jīng)貿(mào)實(shí)踐. 2018(17)
[2]普惠金融政策指導(dǎo)下商業(yè)銀行小額信貸創(chuàng)新發(fā)展探討[J]. 姚勇. 現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息. 2018(09)
[3]小微企業(yè)融資模式探析[J]. 劉曉靜. 現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)(下旬刊). 2018(03)
[4]對(duì)當(dāng)前小微企業(yè)融資問(wèn)題的若干思考[J]. 陳隆,閆真宇,鄧舒仁. 浙江金融. 2018(01)
[5]中國(guó)工商銀行江西省分行中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的研究[J]. 范錦峰,李慧. 智庫(kù)時(shí)代. 2017(05)
[6]長(zhǎng)沙銀行小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展問(wèn)題及對(duì)策研究[J]. 伍伶俐,羅荷花. 經(jīng)濟(jì)師. 2017(05)
[7]基于大數(shù)據(jù)征信下的小微企業(yè)信貸流程優(yōu)化研究[J]. 程兵兵. 時(shí)代金融. 2017(05)
[8]運(yùn)用經(jīng)濟(jì)資本管理工具優(yōu)化貸款產(chǎn)品定價(jià)決策[J]. 李延. 武漢金融. 2016(09)
[9]經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下商業(yè)銀行定價(jià)能力研究[J]. 趙國(guó)慶,張珊. 農(nóng)村金融研究. 2016(08)
[10]基于巴塞爾Ⅲ的商業(yè)銀行關(guān)系型貸款定價(jià)研究[J]. 許朝暉,吳浩銘. 武漢金融. 2016(05)
博士論文
[1]EVA價(jià)值管理體系及在我國(guó)商業(yè)銀行的應(yīng)用[D]. 林文杰.華中科技大學(xué) 2012
碩士論文
[1]M銀行邯鄲分行小微企業(yè)“大數(shù)據(jù)”信貸產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制研究[D]. 武雪華.河北工程大學(xué) 2018
[2]中國(guó)城市商業(yè)銀行利率定價(jià)管理體系研究[D]. 吳思凡.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2018
[3]D管理咨詢(xún)公司差異化戰(zhàn)略研究[D]. 董越.北京化工大學(xué) 2018
[4]商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)研究[D]. 鄭艷穎.北方工業(yè)大學(xué) 2017
[5]激勵(lì)相容視角下的中小企業(yè)團(tuán)體貸款定價(jià)研究[D]. 李?lèi)?大連理工大學(xué) 2017
[6]中小企業(yè)信貸融資定價(jià)研究[D]. 孫藝娜.山東大學(xué) 2016
[7]LJ銀行貸款產(chǎn)品定價(jià)管理體系優(yōu)化研究[D]. 王宇博.哈爾濱理工大學(xué) 2016
[8]基于改進(jìn)的RAROC模型的商業(yè)銀行貸款定價(jià)研究[D]. 聶力.華南理工大學(xué) 2016
[9]商業(yè)銀行EVA管理與績(jī)效考核研究[D]. 梁洪亮.山東大學(xué) 2014
[10]D銀行貸款綜合定價(jià)優(yōu)化研究[D]. 彭方才.華中科技大學(xué) 2014
本文編號(hào):3304046
【文章來(lái)源】:南華大學(xué)湖南省
【文章頁(yè)數(shù)】:61 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
論文結(jié)構(gòu)圖
南華大學(xué)碩士學(xué)位論文總而言之,經(jīng)濟(jì)資本不僅在風(fēng)險(xiǎn)管理中起著重要作用,還在產(chǎn)品管理、績(jī)效評(píng)估、資本管理和對(duì)外風(fēng)險(xiǎn)披露中扮演著重要的角色。經(jīng)濟(jì)資本的配置過(guò)程就是風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程,這其中展現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配以促使商業(yè)銀行價(jià)值最大化。(2)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)(Internal funds transfer pricing ,F(xiàn)TP)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)是一種商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移的流程,具體指商業(yè)銀行在內(nèi)部建立資金結(jié)算中心,并與各支行建立有償轉(zhuǎn)移全部資金。各支行和業(yè)務(wù)部門(mén)將籌集的資金(主要為吸收的存款等)全額轉(zhuǎn)移到資金結(jié)算中心,資金結(jié)算中心給予各支行資金使用收益,這被稱(chēng)為資金轉(zhuǎn)移收入。各支行和業(yè)務(wù)部門(mén)將資金用于發(fā)放貸款時(shí),相當(dāng)于從資金結(jié)算中心借入一筆資金,這就要求各支行和業(yè)務(wù)部門(mén)支付資金使用成本,這被稱(chēng)為資金轉(zhuǎn)移成本。其簡(jiǎn)化的運(yùn)行模式如下圖:
圖 3.1 預(yù)期損失的計(jì)算由此可得出風(fēng)險(xiǎn)成本率的計(jì)算公式:……………………………………………………(3.3)(4)資本回報(bào)率資本回報(bào)率是 D 商業(yè)銀行要求的該筆貸款的回報(bào)率,資本回報(bào)率是定價(jià)的核心決策參數(shù)之一,歐美先進(jìn)銀行采用資本資產(chǎn)估價(jià)模型(CAMP 模型)輔助確定該參數(shù)值。目前,D 商業(yè)銀行并未全面啟用 CAMP 模型導(dǎo)致該參數(shù)的確定需要總行管理人員綜合各方因素綜合決策。D 商業(yè)銀行的資本回報(bào)率計(jì)算公式:……………………
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]突破小微企業(yè)融資困境的對(duì)策探討[J]. 張文成. 經(jīng)貿(mào)實(shí)踐. 2018(17)
[2]普惠金融政策指導(dǎo)下商業(yè)銀行小額信貸創(chuàng)新發(fā)展探討[J]. 姚勇. 現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息. 2018(09)
[3]小微企業(yè)融資模式探析[J]. 劉曉靜. 現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)(下旬刊). 2018(03)
[4]對(duì)當(dāng)前小微企業(yè)融資問(wèn)題的若干思考[J]. 陳隆,閆真宇,鄧舒仁. 浙江金融. 2018(01)
[5]中國(guó)工商銀行江西省分行中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的研究[J]. 范錦峰,李慧. 智庫(kù)時(shí)代. 2017(05)
[6]長(zhǎng)沙銀行小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展問(wèn)題及對(duì)策研究[J]. 伍伶俐,羅荷花. 經(jīng)濟(jì)師. 2017(05)
[7]基于大數(shù)據(jù)征信下的小微企業(yè)信貸流程優(yōu)化研究[J]. 程兵兵. 時(shí)代金融. 2017(05)
[8]運(yùn)用經(jīng)濟(jì)資本管理工具優(yōu)化貸款產(chǎn)品定價(jià)決策[J]. 李延. 武漢金融. 2016(09)
[9]經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下商業(yè)銀行定價(jià)能力研究[J]. 趙國(guó)慶,張珊. 農(nóng)村金融研究. 2016(08)
[10]基于巴塞爾Ⅲ的商業(yè)銀行關(guān)系型貸款定價(jià)研究[J]. 許朝暉,吳浩銘. 武漢金融. 2016(05)
博士論文
[1]EVA價(jià)值管理體系及在我國(guó)商業(yè)銀行的應(yīng)用[D]. 林文杰.華中科技大學(xué) 2012
碩士論文
[1]M銀行邯鄲分行小微企業(yè)“大數(shù)據(jù)”信貸產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制研究[D]. 武雪華.河北工程大學(xué) 2018
[2]中國(guó)城市商業(yè)銀行利率定價(jià)管理體系研究[D]. 吳思凡.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2018
[3]D管理咨詢(xún)公司差異化戰(zhàn)略研究[D]. 董越.北京化工大學(xué) 2018
[4]商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)研究[D]. 鄭艷穎.北方工業(yè)大學(xué) 2017
[5]激勵(lì)相容視角下的中小企業(yè)團(tuán)體貸款定價(jià)研究[D]. 李?lèi)?大連理工大學(xué) 2017
[6]中小企業(yè)信貸融資定價(jià)研究[D]. 孫藝娜.山東大學(xué) 2016
[7]LJ銀行貸款產(chǎn)品定價(jià)管理體系優(yōu)化研究[D]. 王宇博.哈爾濱理工大學(xué) 2016
[8]基于改進(jìn)的RAROC模型的商業(yè)銀行貸款定價(jià)研究[D]. 聶力.華南理工大學(xué) 2016
[9]商業(yè)銀行EVA管理與績(jī)效考核研究[D]. 梁洪亮.山東大學(xué) 2014
[10]D銀行貸款綜合定價(jià)優(yōu)化研究[D]. 彭方才.華中科技大學(xué) 2014
本文編號(hào):3304046
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