目的解決多維Copula用單個參數(shù)來度量多變量之間相依結(jié)構(gòu)的局限性。方法非參數(shù)方法與Copula相結(jié)合。結(jié)果使用藤構(gòu)造的Copula方法對構(gòu)建高維Copula函數(shù)和一般高維Copula函數(shù)進(jìn)行了對比。通過Matlab給三資產(chǎn)最值期權(quán)的非參數(shù)定價模型進(jìn)行積分運(yùn)算,最后得出三資產(chǎn)最值期權(quán)的價格。結(jié)論使用藤構(gòu)建的Copula來描述資產(chǎn)之間的相依結(jié)構(gòu),最終得出三維藤Copula擬合效果最好。 

【文章來源】：寶雞文理學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版). 2020,40(03)

【文章頁數(shù)】：7 頁

【部分圖文】：

藤構(gòu)造圖

5類不同藤結(jié)構(gòu)Copula定價模擬結(jié)果

3類不同藤結(jié)構(gòu)Copula定價模擬結(jié)果

【參考文獻(xiàn)】：
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本文編號：3063747