本文研究了常利率下考慮稀疏過程和再保險的風險模型。全文的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容安排如下：第一章,緒論部分,簡要介紹了風險理論的背景和風險模型近些年來的發(fā)展。第二章,介紹了本文所用到的一些基本知識。第三章,討論了一類雙復合風險模型的破產(chǎn)概率�？紤]對保單到達過程進行P-稀疏來描述理賠到達過程的雙復合Poisson過程,并用比例再保險的方式降低保險公司的風險,加入不確定因素對建立的模型進行隨機干擾,得到了該模型破產(chǎn)概率的一般表達式及破產(chǎn)概率的一個上界估計,通過構(gòu)造鞅的方法,得到了模型的Lindbergh方程,并證明了調(diào)節(jié)系數(shù)的存在性．第四章,初步討論了常利率下稀疏過程再保險風險模型。在考慮利率因素、再保險因素情況下,研究了理賠與保費為稀疏過程的復合風險模型,得到了該模型下保險公司穩(wěn)定經(jīng)營的必要條件；并通過構(gòu)造鞅的方法,得到了此模型的破產(chǎn)概率的一個上界。第五章,討論了常利率下稀疏過程再保險風險模型的生存概率。推導出此模型在無限時的生存概率所滿足的積分微分方程,得到了保費和理賠過程都為指數(shù)分布時生存概率所滿足的微分方程,以及有限時生存概率所滿足的偏微分積分方程。第六章,討論了帶利率和干擾的稀疏過程再保險風險... 

【文章來源】：延安大學陜西省

【文章頁數(shù)】：50 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 風險理論簡介
    1.2 本文研究的目的和內(nèi)容
第二章 預備知識
    2.1 數(shù)學期望和矩母函數(shù)
    2.2 隨機過程
    2.3 布朗運動
    2.4 伊藤過程
    2.5 鞅
    2.6 利息理論
第三章 一類雙復合風險模型的破產(chǎn)概率的初步研究
    3.1 引言
    3.2 模型的建立
    3.3 幾個引理
    3.4 破產(chǎn)概率
第四章 常利率下稀疏過程再保險風險模型的初步研究
    4.1 引言
    4.2 模型建立
    4.3 幾個引理
    4.4 主要結(jié)論
第五章 常利率下稀疏過程再保險風險模型的生存概率
    5.1 引言
    5.2 模型建立
    5.3 無限時生存概率的積分方程
    5.4 有限時生存概率的偏微分積分方程
第六章 帶利率和干擾的稀疏過程再保險風險模型的生存概率
    6.1 引言
    6.2 模型建立
    6.3 無限時生存概率的積分方程
    6.4 有限時生存概率的偏微分積分方程
小結(jié)與展望
參考文獻
讀研期間發(fā)表的論文


【參考文獻】：
期刊論文
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[2]帶干擾的再保險風險模型的破產(chǎn)概率[J]. 成軍祥,王變.  北京電子科技學院學報. 2010(02)
[3]一類常利率下的復合Poisson-Geometric過程風險模型[J]. 甘柳,晏小兵,彭朝暉.  數(shù)學理論與應用. 2010(01)
[4]帶投資和干擾項的相依風險模型[J]. 夏亞峰,顧群.  甘肅科學學報. 2010(01)
[5]常利率下帶干擾的雙險種風險模型[J]. 呂偉春,陳新美.  湖南文理學院學報(自然科學版). 2010(01)
[6]帶利息力的雙復合poisson風險模型的破產(chǎn)概率[J]. 王華,余東,李夢華,劉子微.  甘肅聯(lián)合大學學報(自然科學版). 2010(02)
[7]帶馬氏利率的離散時間風險模型的破產(chǎn)概率(英文)[J]. 李娜芝,劉慶平.  數(shù)學理論與應用. 2009(04)
[8]帶利率的特殊雙險種風險模型的破產(chǎn)概率[J]. 喬克林,李粉香,任芳玲.  經(jīng)濟數(shù)學. 2009(04)
[9]鞅在一類再保險風險模型及其破產(chǎn)概率中的應用[J]. 沈亞男,孔繁亮.  哈爾濱理工大學學報. 2009(06)
[10]常利率下的特殊雙險種風險模型的生存概率[J]. 喬克林,李粉香,任芳玲.  江西科學. 2009(06)



本文編號：3059610