本文關(guān)鍵詞：分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境中隨機(jī)利率下的再裝期權(quán)定價，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：再裝期權(quán)可以作為對經(jīng)營者進(jìn)行補(bǔ)償和鼓勵的一種方式,有著允許持有者鎖定在再裝日的利潤,能消除在到期日可能只能獲得較低收入風(fēng)險的特征,極大程度豐富了金融市場.自問世之日起,對其進(jìn)行的研究就層出不窮.由于分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動具有長程依賴性,股票價格很可能受到多方面因素的影響而呈現(xiàn)出某種依賴性和相關(guān)性,因此,分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動能夠較好地貼近實(shí)際的金融市場.本文通過分?jǐn)?shù)風(fēng)險中性定價理論、無套利定價理論等數(shù)學(xué)工具來研究再裝期權(quán)的定價.在擴(kuò)展Vasicek利率及分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型、分?jǐn)?shù)Vasicek利率模型及分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型環(huán)境下,推導(dǎo)出在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行一次再裝的再裝期權(quán)定價公式.第三章,在擴(kuò)展Vasicek利率且分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散環(huán)境下,研究再裝期權(quán),推導(dǎo)出相應(yīng)的定價公式.第四章,在分?jǐn)?shù)Vasicek利率且分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散環(huán)境下,研究再裝期權(quán),推導(dǎo)出相應(yīng)的定價公式.
【關(guān)鍵詞】：再裝期權(quán) 分?jǐn)?shù)風(fēng)險中性定價方法 Vasicek利率 分?jǐn)?shù)Vasicek利率 分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型
【學(xué)位授予單位】：湘潭大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F830.9
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-8
• 第一章 緒論8-10
• 1.1 選題背景和意義8
• 1.2 研究現(xiàn)狀8-9
• 1.3 研究思路與方法9-10
• 第二章 預(yù)備知識10-14
• 2.1 隨機(jī)過程10-13
• 2.2 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動13-14
• 第三章 擴(kuò)展Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的再裝期權(quán)定價14-21
• 3.1 市場模型14-15
• 3.2 擴(kuò)展Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的歐式看漲期權(quán)定價15-16
• 3.3 擴(kuò)展Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的再裝期權(quán)定價16-21
• 第四章 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的再裝期權(quán)定價21-30
• 4.1 市場模型21-22
• 4.2 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的歐式看漲期權(quán)定價22-25
• 4.3 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的再裝期權(quán)定價25-30
• 第五章 總結(jié)及展望30-31
• 5.1 本文的創(chuàng)新點(diǎn)30
• 5.2 展望30-31
• 參考文獻(xiàn)31-33
• 致謝33

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉邵容;王恒太;;O-U過程模型下一種改進(jìn)的亞式再裝期權(quán)定價[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2014年02期

2 成軍祥;陳剛;;連續(xù)紅利支付在跳擴(kuò)散模型下的再裝期權(quán)的定價[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2014年02期

3 何永紅;薛紅;王曉東;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下再裝期權(quán)的保險精算定價[J];紡織高�；A(chǔ)科學(xué)學(xué)報;2012年03期

4 劉邵容;王會蘭;;再裝期權(quán)的一種創(chuàng)新及其定價[J];南華大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2012年02期

5 傅強(qiáng);石澤龍;;分?jǐn)?shù)型幾何亞式-再裝股票期權(quán)的保險精算定價公式及其仿真[J];重慶大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2010年06期

6 賈莉莉;梁向前;姜麗麗;;改進(jìn)的跳擴(kuò)散模型下的再裝期權(quán)定價[J];山東理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2009年06期

7 胡煜寒;姜本源;顏涵;譚力珊;;基于美式看跌期權(quán)的再裝期權(quán)定價[J];五邑大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2009年02期

8 徐峰;周圣武;;幾何分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動的再裝期權(quán)定價[J];湖北工業(yè)大學(xué)學(xué)報;2008年05期

9 王獻(xiàn)東;杜雪樵;;跳-擴(kuò)散模型下的再裝期權(quán)定價[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2007年03期

10 沈明軒;杜雪樵;;非齊次Poisson跳-擴(kuò)散再裝股票期權(quán)的定價[J];合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2007年07期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 劉韶躍;數(shù)學(xué)金融的分?jǐn)?shù)次Black-Scholes模型及應(yīng)用[D];湖南師范大學(xué);2004年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 鄭淼;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境中隨機(jī)利率下的復(fù)合期權(quán)定價[D];湘潭大學(xué);2014年

2 何永紅;再裝期權(quán)定價模型[D];西安工程大學(xué);2012年

3 周清波;復(fù)合期權(quán)的定價研究[D];湘潭大學(xué);2011年

4 彭春生;再裝期權(quán)的定價研究[D];湘潭大學(xué);2009年

5 鄧小華;隨機(jī)利率下服從分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動的期權(quán)定價[D];重慶大學(xué);2009年

6 劉堅(jiān);廣義Ornstein-Uhlenbeck過程的歐式未定權(quán)益定價[D];湖南師范大學(xué);2006年

  本文關(guān)鍵詞：分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境中隨機(jī)利率下的再裝期權(quán)定價，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：305161