發(fā)布時(shí)間：2017-04-11 18:06

  本文關(guān)鍵詞：基于隨機(jī)森林的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸成功率重要影響因素研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：傳統(tǒng)金融體系改革和發(fā)展的速度相對(duì)滯后,以及不論是商業(yè)銀行還是證券公司等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)“高大上”的姿態(tài),都使得一方面資金的供給者很難找到適合的投資產(chǎn)品,進(jìn)行有效的資產(chǎn)配置；另一方面大量的資金需求者,比如中小微企業(yè)、普通居民,仍然難以滿足其日常的資金需求。在當(dāng)前資本需求和供給出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性失衡的背景下,以p2p網(wǎng)絡(luò)借貸為典型模式的互聯(lián)網(wǎng)金融“橫空出世”,成為了傳統(tǒng)金融的攪局者。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸是基于互聯(lián)網(wǎng)金融中介業(yè)務(wù)的一種創(chuàng)新模式,平臺(tái)的主要作用是為借貸雙方提供信息、信息價(jià)值認(rèn)定和其他促成交易完成的服務(wù),不介入到借貸關(guān)系中。全世界首家p2p網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)——ZOPA于2005年在倫敦成立,由此掀開了網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)的帷幕。中國的p2p網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)也于2007年揚(yáng)帆起航,“拍拍貸”是中國成立最早的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)。2010年以后,國內(nèi)的p2p平臺(tái)開始遍布祖國大江南北,業(yè)務(wù)量迅速擴(kuò)大。2013年至2014年,p2p網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)在伴隨著“跑路”、“兌付困難”、“詐騙”等事件中成交量依然一路高歌猛進(jìn)。2015年國家出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》讓一直處于三無地帶的p2p網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)逐漸的規(guī)范化、理性化。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸具有諸多優(yōu)點(diǎn),首先進(jìn)入行業(yè)要求低,能夠充分體現(xiàn)普惠金融這一理念。它的客戶群體主要是針對(duì)中小微企業(yè)主、普通的工薪階層、創(chuàng)業(yè)者等草根階級(jí)。在我國,小微企業(yè)數(shù)量龐大,國家工商總局2014年發(fā)布的《全國小微企業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示,截至2013年底,小微企業(yè)數(shù)量達(dá)1169.87萬戶,占企業(yè)總數(shù)的76.57%。如果再加上普通的工薪階層,那么行業(yè)將會(huì)服務(wù)于一個(gè)數(shù)量龐大的客戶群體。其次,較強(qiáng)的靈活性和較高的效率。主要體現(xiàn)在借款額度、借款期限、借款的審核、還款方式上。借貸過程大致概括為：借款申請(qǐng)者需要向平臺(tái)提交申請(qǐng)材料,之后平臺(tái)會(huì)把審核合格的借款標(biāo)的發(fā)布到網(wǎng)站上,投資者可以根據(jù)自身的偏好自主進(jìn)行投資,借款者按時(shí)還本付息即可。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)上的標(biāo)的大多是“金額小”、“期限短”、“需求急”。通過這一新型借貸形式淡化繁瑣的層層審批,只要通過資質(zhì)審核,就能簡單、便捷獲得借款。根據(jù)“網(wǎng)貸之家”發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截止2015年年底,我國共有3844家平臺(tái),有1350萬投資人參與到網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè),全年行業(yè)成交額為10021億。這一數(shù)據(jù)足以可見p2p行業(yè)火熱的程度。今后,有關(guān)部門如果能夠制定行之有效的法律和行業(yè)規(guī)章,肅清行業(yè)亂象,就能使行業(yè)朝著正確的方向發(fā)展下去,真正的體現(xiàn)行業(yè)的價(jià)值。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸也引起了學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注,國內(nèi)的學(xué)術(shù)研究主要是采用定性分析的方法,集中研究它的起源和發(fā)展,平臺(tái)的運(yùn)營模式,目前行業(yè)存在的問題等等,但是對(duì)影響p2p網(wǎng)絡(luò)借貸成功率的因素進(jìn)行實(shí)證分析的文獻(xiàn)相對(duì)比較少。為什么要研究p2p網(wǎng)絡(luò)借貸成功率的影響因素?結(jié)合本文收集的“人人貸”借貸平臺(tái)上2015年第一季度所有交易數(shù)據(jù)顯示,網(wǎng)絡(luò)借貸成功率只有3.9%。這意味著絕大多數(shù)的借款人的融資需求是得不到滿足的,網(wǎng)絡(luò)借貸極低的成功率必然會(huì)嚴(yán)重制約平臺(tái)的發(fā)展�？偨Y(jié)國內(nèi)外對(duì)影響p2p網(wǎng)絡(luò)借貸成功率因素的文獻(xiàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),學(xué)者們在進(jìn)行實(shí)證分析時(shí),幾乎都采用了傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)學(xué)模型,由于傳統(tǒng)的計(jì)量方法對(duì)數(shù)據(jù)滿足一定的假設(shè)或是要求,一旦不能很好地滿足前提假設(shè)或者要求,就會(huì)導(dǎo)致模型的結(jié)果失真、預(yù)測精度差。因此,本文首次將在其他領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的機(jī)器學(xué)習(xí)方法—隨機(jī)森林運(yùn)用到了研究p2p網(wǎng)絡(luò)借貸成功率影響因素分析中。隨機(jī)森林指的是利用多棵樹對(duì)樣本進(jìn)行訓(xùn)練并預(yù)測的一種分類器。隨機(jī)森林是一種非常成熟的算法,被廣泛運(yùn)用到各個(gè)領(lǐng)域,比如生物學(xué)、地質(zhì)學(xué)、基金收益率預(yù)測等,但是尚未被運(yùn)用到研究p2p網(wǎng)絡(luò)借貸。隨機(jī)森林具有諸多的優(yōu)點(diǎn),比如預(yù)測精確度比線性和廣義線性模型高,同時(shí)計(jì)算量沒有神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)那么龐大,不需要考慮Logistic模型中要求的自變量的共線性問題,對(duì)數(shù)據(jù)缺失有很強(qiáng)的容忍度等。隨機(jī)森林具有的這些優(yōu)點(diǎn)非常適合用來處理本文的數(shù)據(jù)。因此,本文以“人人貸”2015年第一季度平臺(tái)上所有的交易為原始數(shù)據(jù),采用隨機(jī)森林法從33個(gè)變量之中挑選出若干重要的變量建立預(yù)測模型,并將該模型與其他方法(決策樹法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量機(jī)、貝葉斯算法、Logistic)建立的模型進(jìn)行對(duì)比。得出的結(jié)論是,第一,隨機(jī)森林算法的準(zhǔn)確率比決策樹、支持向量機(jī)、貝葉斯、1ogistic回歸和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)高。第二,采用隨機(jī)森林啟發(fā)式算法得出了借款人的歷史借貸成功率、未還清的借款數(shù)量、收入認(rèn)證、信用認(rèn)證分別是影響借貸成功率第一、第二、第三、第四重要的因素。并且利用這10個(gè)變量(歷史借貸成功率、未還清借款數(shù)量、收入認(rèn)證、工作認(rèn)證、信用認(rèn)證、信用等級(jí)、身份認(rèn)證、預(yù)期金額、貸款金額和借款成本)建立的隨機(jī)森林模型預(yù)測準(zhǔn)確率最高。文章所建立的基于非參數(shù)隨機(jī)森林的借貸成功率評(píng)估模型可以靈敏的選出成功率比較高的訂單,提高了投資者選擇的有效性,并且該模型避免了復(fù)雜的計(jì)算過程,適用于網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)上的海量且不斷增加的訂單。同時(shí)首次將隨機(jī)森林方法應(yīng)用到我國網(wǎng)絡(luò)借貸成功率評(píng)估模型上,該模型的成功建立,充實(shí)了網(wǎng)絡(luò)借貸行為理論的研究,更為將來網(wǎng)絡(luò)金融的進(jìn)一步實(shí)際應(yīng)用奠定了重要實(shí)證基礎(chǔ)。通過本文的研究,希望能為解決P2P借貸成功率低的問題獻(xiàn)上綿薄之力,也希望有關(guān)的監(jiān)管政策能夠盡快落實(shí),推動(dòng)行業(yè)健康有序的發(fā)展!
【關(guān)鍵詞】：隨機(jī)森林 smote算法 P2P網(wǎng)絡(luò) 歷史借貸成功率
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F724.6;F832.4
【目錄】：

• 摘要4-7
• abstract7-11
• 1. 引言11-15
• 1.1 研究意義和背景11-12
• 1.2 研究方法12-13
• 1.3 研究內(nèi)容13
• 1.4 研究目標(biāo)13-14
• 1.5 研究框架圖14-15
• 2. 文獻(xiàn)綜述15-28
• 2.1 p2p網(wǎng)絡(luò)借貸起源以及特點(diǎn)15-16
• 2.2 P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的運(yùn)行機(jī)制16-23
• 2.2.1 國外P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)主要運(yùn)行機(jī)制17-18
• 2.2.2 中國P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)主要運(yùn)行機(jī)制18-23
• 2.3 影響p2p網(wǎng)絡(luò)借貸各項(xiàng)因素23-25
• 2.3.1 國外對(duì)影響p2p網(wǎng)絡(luò)借貸各項(xiàng)因素研究23-24
• 2.3.2 國內(nèi)對(duì)影響p2p網(wǎng)絡(luò)借貸因素研究24-25
• 2.4 關(guān)于p2p網(wǎng)絡(luò)借貸其他研究25-26
• 2.5 隨機(jī)森林法在我國的運(yùn)用26
• 2.6 文獻(xiàn)評(píng)述26-28
• 3. p2p網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)發(fā)展現(xiàn)狀28-32
• 3.1 p2p網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)數(shù)量28-30
• 3.2 p2p網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)成交額30-31
• 3.3 p2p網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)參與人數(shù)31-32
• 4. 隨機(jī)森林理論32-37
• 4.1 Bootstrap方法概述32-33
• 4.2 隨機(jī)森林算法原理33-34
• 4.3 隨機(jī)森林變量重要性評(píng)分34-36
• 4.4 隨機(jī)森林法的優(yōu)點(diǎn)36-37
• 5. 模型構(gòu)建與實(shí)證分析37-55
• 5.1 網(wǎng)絡(luò)借貸成功率評(píng)估模型37-40
• 5.1.1 Logistic回歸模型37
• 5.1.2 基于隨機(jī)森林的網(wǎng)絡(luò)借貸成功率評(píng)估模型37-39
• 5.1.3 各個(gè)模型評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)39-40
• 5.2 變量描述和模型構(gòu)建40-45
• 5.2.1 變量的選擇40-41
• 5.2.2 變量說明與數(shù)據(jù)處理41-44
• 5.2.3 特征描述44-45
• 5.3 實(shí)證分析45-49
• 5.3.1 指標(biāo)體系的確定45-47
• 5.3.2 模型結(jié)果與解釋47-48
• 5.3.3 穩(wěn)健性檢驗(yàn)48-49
• 5.4 結(jié)論49-55
• 5.4.1 全文的總結(jié)49-50
• 5.4.2 本文的創(chuàng)新與不足50
• 5.4.3 政策建議50-55
• 參考文獻(xiàn)55-58
• 后記58-59
• 致謝59-60

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 丁杰;馬柱;;我國P2P網(wǎng)絡(luò)貸款的模式異化及其風(fēng)險(xiǎn)管控[J];新金融;2015年09期

2 林鑫;;P2P網(wǎng)絡(luò)借貸緩解中小企業(yè)融資難問題的探討[J];中國市場;2015年30期

3 郭海鳳;陳霄;;P2P網(wǎng)貸平臺(tái)綜合競爭力評(píng)價(jià)研究[J];金融論壇;2015年02期

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6 李亭;田原;鄔倫;劉亮;;基于隨機(jī)森林方法的滑坡災(zāi)害危險(xiǎn)性區(qū)劃[J];地理與地理信息科學(xué);2014年06期

7 董倩;孫娜娜;李偉;;基于網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)的房地產(chǎn)價(jià)格預(yù)測[J];統(tǒng)計(jì)研究;2014年10期

8 李悅雷;郭陽;張維;;中國P2P小額貸款市場借貸成功率影響因素分析[J];金融研究;2013年07期

9 陳冬宇;;基于社會(huì)認(rèn)知理論的P2P網(wǎng)絡(luò)放貸交易信任研究[J];南開管理評(píng)論;2014年03期

10 中國人民銀行開封市中心支行課題組;趙繼鴻;;基于服務(wù)主體的互聯(lián)網(wǎng)金融運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)比較及監(jiān)管思考[J];征信;2013年12期

  本文關(guān)鍵詞：基于隨機(jī)森林的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸成功率重要影響因素研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：299644