發(fā)布時間：2020-12-12 10:12

　　近年來,我國經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展,銀行金融機構規(guī)模迅速擴大,主要表現(xiàn)在資產(chǎn)規(guī)模的擴張及貸款增幅的加速。利率市場化的推進,國家對貸款定價管制的逐步放松,賦予商業(yè)銀行更多貸款定價權,意味著存貸款利息差將在市場中自由競爭,不再受法律規(guī)定過多管制。信貸業(yè)務是商業(yè)銀行的主要贏利手段,商業(yè)銀行在開展信貸業(yè)務時,應該合理控制信貸資金成本與所獲得收益的平衡,控制經(jīng)營成本,保持信貸業(yè)務談判主動權,降低信用風險,保證資金安全收回,穩(wěn)步提升商業(yè)銀行盈利空間,在競爭保持優(yōu)勢,穩(wěn)步健康發(fā)展。要做到以上兒點,最核心環(huán)節(jié)是貸款利率合理確定即貸款定價。本文圍繞著商業(yè)銀行貸款定價這一中心問題,以貸款定價為研究對象,采用理論分析與實證檢驗相結合、定性分析與定量分析相結合、文獻梳理與規(guī)范分析相結合的研究方法,以利率市場化帶來商業(yè)銀行貸款自主定價權為背景,通過對巴塞爾協(xié)議關于商業(yè)銀行計算監(jiān)管資本要求分析,結合我國商業(yè)銀行信用風險緩釋工具的運用情況,指出我國商業(yè)銀行在貸款定價中存在的問題,進而利用相關貸款定價理論和相關數(shù)據(jù)探討信用風險緩釋工具對貸款定價的緩釋作用。與以往研究商業(yè)銀行貸款定價問題不同,本文主要研究信用風險緩解工具對商業(yè)銀... 

【文章來源】：西北大學陜西省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：63 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 選題背景與意義
    1.2 研究對象和方法
    1.3 研究思路及框架
    1.4 本文的主要貢獻
第二章 文獻綜述
    2.1 關于信用風險緩釋工具的相關研究綜述
    2.2 商業(yè)銀行貸款定價研究綜述
        2.2.1 影響商行貸款定價的因素及其機制研究綜述
        2.2.2 不同貸款定價模式的對比研究
        2.2.3 關于貸款定價的實證研究
        2.2.4 貸款定價模型研究
    2.3 違約損失率的研究綜述
        2.3.1 違約損失率基本理論
        2.3.2 違約損失率結構分析
        2.3.3 違約損失率測算方法
        2.3.4 違約損失率數(shù)據(jù)庫
第三章 信用風險緩釋工具及銀行貸款定價現(xiàn)狀分析
    3.1 我國商業(yè)銀行信用風險緩釋工具的運用
        3.1.1 我國信用風險緩釋工具開展所面臨的背景
        3.1.2 我國信用風險緩釋工具的主要形式
        3.1.3 我國信用風險緩釋工具發(fā)展過程中所遇到的問題
    3.2 我國商業(yè)銀行貸款定價方式及其存在問題研究
        3.2.1 我國商業(yè)銀行貸款定價的現(xiàn)狀
        3.2.2 我國商業(yè)銀行貸款定價存在的問題
第四章 CRM對貸款定價影響的相關理論分析
    4.1 我國商業(yè)銀行行貸款定價理論分析
        4.1.1 商業(yè)銀行貸款定價理論基礎
        4.1.2 我國商業(yè)銀行貸款定價模型選擇
    4.2 我國商行貸款定價影響因素分析
        4.2.1 資金成本
        4.2.2 預期損失
        4.2.3 經(jīng)濟資本
    4.3 信用風險緩釋工具對貸款定價影響分析
第五章 CRM對銀行貸款定價影響實證分析
    5.1 CRM對銀行貸款定價影響分析的指標選取
    5.2 數(shù)據(jù)來源及處理說明
        5.2.1 數(shù)據(jù)來源說明
        5.2.2 數(shù)據(jù)處理說明
    5.3 實證分析模型選擇
        5.3.1 面板數(shù)據(jù)的功能及一般形式
        5.3.2 面板數(shù)據(jù)模型的確定
    5.4 信用風險緩釋工具對貸款定價影響面板模型檢驗
        5.4.1 基于面板數(shù)據(jù)實證結果
        5.4.2 對實證結果的分析
    5.5 不同信用風險緩釋工具對貸款定價的影響
        5.5.1 數(shù)據(jù)來源與說明
        5.5.2 經(jīng)驗檢驗與分析
第六章 政策建議
    6.1 宏觀層面上發(fā)展信用風險緩釋工具的政策建議
    6.2 微觀層面上信用風險緩釋工具的發(fā)展政策建議
結論
參考文獻
攻讀碩士研究生期間取得的科研成果
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于最大熵原理的條件回收率建模分析[J]. 林潔.  統(tǒng)計與決策. 2008(21)
[2]信用風險緩釋工具的重新定義及定位[J]. 王健軍.  世界經(jīng)濟情況. 2008(09)
[3]不同擔保類型之下違約損失率的結構特征:針對中國的實證[J]. 代太山,陳敏,楊曉光.  南方經(jīng)濟. 2008(08)
[4]中國銀行貸款違約損失率影響因素的實證分析[J]. 汪辦興.  經(jīng)濟評論. 2007(03)
[5]基于巴塞爾新資本協(xié)議的違約損失率度量[J]. 袁建良.  系統(tǒng)工程. 2007(04)
[6]銀行不良貸款違約損失率結構特征研究[J]. 葉曉可,劉海龍.  上海管理科學. 2006(06)
[7]貸款定價理論與實踐探討[J]. 方曉燕.  價值工程. 2006(04)
[8]利率決定理論發(fā)展綜述[J]. 黃建宏,齊君.  社會科學家. 2005(06)
[9]論國外貸款定價模式及其對我國商業(yè)銀行的啟示[J]. 蔣東明.  北京理工大學學報(社會科學版). 2004(05)
[10]利率市場化條件下貸款定價的研究[J]. 陳高翔.  價格理論與實踐. 2004(10)

博士論文
[1]銀行違約損失率研究[D]. 陳光忠.電子科技大學 2010



本文編號：2912358