方差比率檢驗(yàn)不僅可以檢驗(yàn)股市的弱勢(shì)有效性,還可以通過比較不同層次的隨機(jī)性來區(qū)分股票的質(zhì)量。從個(gè)體方差比率檢驗(yàn)到多重比較方差比率檢驗(yàn),該方法在檢驗(yàn)股市隨機(jī)游走假設(shè)方面已經(jīng)發(fā)展地較為成熟和嚴(yán)謹(jǐn)。EViews11納入了關(guān)于隨機(jī)游走1和隨機(jī)游走3的多種算法,其中羅—麥金雷和Chow-Denning的方法最為可靠。檢驗(yàn)結(jié)果表明,截至2019年底,中國(guó)內(nèi)地股市仍然達(dá)不到弱勢(shì)有效,股票的質(zhì)量存在兩極分化現(xiàn)象,互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展并沒有從根本上解決信息不對(duì)稱問題。 

【文章來源】：經(jīng)濟(jì)師. 2020年10期 第85-87頁(yè)

【文章頁(yè)數(shù)】：3 頁(yè)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]區(qū)塊鏈技術(shù)在我國(guó)股權(quán)交易中的應(yīng)用[J]. 王勁松,韓彩珍,韓克勇.  中國(guó)流通經(jīng)濟(jì). 2018(02)



本文編號(hào)：2911638